量化投資收益的歸因分析.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、通過對(duì)量化投資基金的業(yè)績(jī)進(jìn)行歸因分析，來準(zhǔn)確評(píng)估一個(gè)策略的有效性，這個(gè)是量化投資中最核心的內(nèi)容之一。量化投資基金的歸因分析可以用于投資者對(duì)于基金所采用的投資策略進(jìn)行考核，是否偏離了產(chǎn)品設(shè)立時(shí)的投資策略。觀察是否滿足投資者關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和收益的相關(guān)要求，較為合理的反映投資策略的有效性和業(yè)績(jī)好壞程度，把策略的績(jī)效用詳細(xì)的可量化的手段和方法進(jìn)行評(píng)估與對(duì)比，另外也進(jìn)一步激勵(lì)投資者改善策略表現(xiàn)，提升策略水準(zhǔn)。通過比較各個(gè)策略的表現(xiàn)和評(píng)價(jià)，投資者可以根據(jù)

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