商業(yè)銀行操作風(fēng)險管控研究.pdf

1、商業(yè)銀行是經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)。在當(dāng)前的經(jīng)濟形勢下，一家銀行的核心競爭力集中體現(xiàn)在其對于各種風(fēng)險的識別和防控能力上，風(fēng)險防控水平更是直接影響到其盈利能力，甚至是其生存和發(fā)展。根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)特征和風(fēng)險成因來分，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險大致可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險。相較于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險而言，商業(yè)銀行目前對操作風(fēng)險的重視程度明顯不足。而面對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險以及流動性風(fēng)險，因各銀行業(yè)金融機構(gòu)均高度重視，并做了較好地防

2、控技術(shù)、制度以及流程安排，其帶來的風(fēng)險沖擊相對可控。
　　操作風(fēng)險概念的提出最早見諸于2004年由國際清算銀行下的巴塞爾銀行監(jiān)理委員會制定的《新巴塞爾協(xié)議》。協(xié)議對操作風(fēng)險的進行了界定，并對度量方法進行了明確。協(xié)議提出了操作風(fēng)險監(jiān)管要求，并將操作風(fēng)險管理作為全球銀行業(yè)風(fēng)險管理的重要內(nèi)容之一。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年5月印發(fā)了《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》，明確將操作風(fēng)險監(jiān)督管理作為商業(yè)銀行風(fēng)險管控的重要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，這標志

3、著我國銀行業(yè)操作風(fēng)險管理進入全新階段。同時，我國銀行業(yè)和金融學(xué)界對于商業(yè)銀行操作風(fēng)險研究更是如雨后春筍般發(fā)展起來，操作風(fēng)險的認知、界定以及防控水平也有較大程度的提高。雖然理論界的研究水平不斷提升，但在銀行經(jīng)營實踐中，面對業(yè)務(wù)量的極度膨脹擴張、新業(yè)務(wù)的層出不窮以及金融創(chuàng)新的不斷深化，因操作風(fēng)險所導(dǎo)致的損失事件卻呈現(xiàn)日趨嚴重態(tài)勢，給商業(yè)銀行帶來巨大經(jīng)濟損失地同時，也引發(fā)了如聲譽風(fēng)險等次生風(fēng)險的發(fā)生，給商業(yè)銀行帶來較大創(chuàng)傷，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)

4、險管理形勢異常嚴峻。我國商業(yè)銀行理論學(xué)界和各家商業(yè)銀行均在努力探索如何切實有效提高操作風(fēng)險的管理水平，建立健全操作風(fēng)險管理制度體系，優(yōu)化風(fēng)險管理流程和系統(tǒng)，規(guī)避與分散操作風(fēng)險帶來的沖擊。我國商業(yè)銀行對于風(fēng)險的防控能力以及我國銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管水平和能力與發(fā)達國家相比還存在一定差距，對于操作風(fēng)險的防范和管理水平更是存在諸多不足和缺陷。銀行從業(yè)人員對于風(fēng)險的防范意識、能力和水平有較大程度的不足和差異，給商業(yè)銀行的經(jīng)營管理、盈利水平、社會形

5、象產(chǎn)生了較大的不利影響。
　　本論文共分為五個章節(jié):第一章從操作風(fēng)險管理的背景和意義入手，對國內(nèi)外操作風(fēng)險管理研究現(xiàn)狀進行論述。第二章介紹了操作風(fēng)險的基本定義、分類、特點以及計量方法等，并概括總結(jié)了目前商業(yè)銀行風(fēng)險控制的主要理論。第三章從人員、流程、信息技術(shù)和外部事件四個操作風(fēng)險分類，剖析當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理過程中存在的主要問題和不足。第四章主要以案例分析的方式，探索商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的主要路徑。最后一章重點介紹商業(yè)銀行