商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理改革研究.pdf

1、風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行的核心競爭能力，也是我國商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié)。信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險通常稱為商業(yè)銀行三大風(fēng)險，尤其是操作風(fēng)險越來越來引起學(xué)術(shù)界和銀行界的重視。我國商業(yè)銀行雖然已經(jīng)認(rèn)識到操作風(fēng)險的重要性和重大危害性，但和國外的商業(yè)銀行比較起來，依然有相當(dāng)?shù)木嚯x，數(shù)據(jù)缺乏、管理框架不完善、監(jiān)管不力、信息披露問題等等，需要進(jìn)行改進(jìn)和完善。 本文首先分析了商業(yè)銀行操作風(fēng)險的相關(guān)理論：操作風(fēng)險的內(nèi)涵界定和特點、操作風(fēng)險大小的定量

2、度量和定性度量；進(jìn)一步闡述了商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的相關(guān)理論：巴塞爾協(xié)議中關(guān)于操作風(fēng)險管理的三個支柱介紹、操作風(fēng)險管理的原則、管理框架；隨后從商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險管理、風(fēng)險監(jiān)管、信息披露三個方面分別對我國商業(yè)銀行進(jìn)行了現(xiàn)況分析，然后提出改進(jìn)對策。 實證分析部分主要是采取一些國內(nèi)的損失數(shù)據(jù)，運用損失分布法對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失大小作個估計。首先是對損失數(shù)據(jù)的頻數(shù)和損失金額作分布擬合，并進(jìn)行檢驗，找出合適的分布，再利用蒙特卡羅模擬