商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型研究.pdf

1、近年來(lái)，商業(yè)銀行因操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失事件發(fā)生頻繁，操作風(fēng)險(xiǎn)成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，作為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和前提，運(yùn)用適當(dāng)?shù)哪Ｐ秃头椒▽?duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，進(jìn)而計(jì)提監(jiān)管資本規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，成為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容. 我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究才剛剛起步，因此在這方面所做的研究將有益于我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高，縮小與國(guó)際商業(yè)銀行的差距，增強(qiáng)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力，然而，由于我國(guó)商業(yè)銀行以前沒(méi)有重視操作風(fēng)險(xiǎn)，幾乎沒(méi)有對(duì)操作

2、風(fēng)險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)的積累，這也成為我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究的一大障礙. 本文討論了損失分布法與貝葉斯方法的關(guān)系，構(gòu)建了兩階段損失強(qiáng)度分布函數(shù)，分別建立了在隨機(jī)環(huán)境下和模糊環(huán)境下的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型. 隨機(jī)環(huán)境中，給出基于貝葉斯估計(jì)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，模型使用最大共軛熵法確定先驗(yàn)分布.對(duì)每一種產(chǎn)品線，當(dāng)損失樣本給定后，易得到后驗(yàn)分布.將后驗(yàn)均值作為貝葉斯估計(jì)值后，便得到損失頻度與強(qiáng)度分布，模糊環(huán)境中，給出基于模糊點(diǎn)估計(jì)的操作風(fēng)