商業(yè)銀行操作風(fēng)險的計(jì)量與控制研究.pdf

1、近些年來，國內(nèi)外出現(xiàn)的一系列操作風(fēng)險損失事件震驚了世界，對操作風(fēng)險的計(jì)量與管理控制成為國際銀行界的一種迫切需要。巴塞爾委員會要求銀行對操作風(fēng)險配置風(fēng)險監(jiān)管資本，并進(jìn)行有效的監(jiān)控與報(bào)告。在我國，涉及到IF（內(nèi)部欺詐）類的操作損失事件比較突出，給我國銀行帶來了巨大的損失，因此必須為IF類操作風(fēng)險配置監(jiān)管資本金。我國大多數(shù)銀行還處于向真正意義的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過程中，風(fēng)險損失事件頻頻發(fā)生，而加強(qiáng)內(nèi)部控制是防止操作風(fēng)險發(fā)生的有效手段，因此非常有必

2、要建立完善的銀行操作風(fēng)險內(nèi)部控制系統(tǒng)。 通過分析收集的我國IF類損失數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險在很長時間里有愈演愈烈的趨勢，通過對損失數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)IF類風(fēng)險的分布有很強(qiáng)的厚尾特征。在操作風(fēng)險計(jì)量方面，本文在了解分析目前出現(xiàn)的各類操作風(fēng)險計(jì)量方法的基礎(chǔ)上，試圖從整個商業(yè)銀行系統(tǒng)出發(fā)，借鑒適合厚尾分布特征的損失分布法，來量化IF類操作風(fēng)險，通過其整體度量 的損失期望值，得到我國商業(yè)銀行IF類操作風(fēng)險配置的監(jiān)管資本，計(jì)量結(jié)