基于傳導(dǎo)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf

1、銀行業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)，因此，防范、管理和控制風(fēng)險(xiǎn)一直是銀行發(fā)展的永恒課題。在全球范圍內(nèi)，因操作風(fēng)險(xiǎn)給銀行帶來(lái)巨額損失的事件頻頻發(fā)生。操作風(fēng)險(xiǎn)作為商業(yè)銀行面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)之一，越來(lái)越受到人們的重視。國(guó)外對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)控制的研究已經(jīng)取得一定成果，相對(duì)而言，由于風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)難以量化和收集、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制不完善、信息披露不充分等原因，我國(guó)管理操作風(fēng)險(xiǎn)的水平與國(guó)外相比尚有一定差距。風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)理論研究是最近幾年才興起的新興課題。雖然國(guó)內(nèi)外對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的研

2、究很多，然而將風(fēng)險(xiǎn)與其動(dòng)態(tài)傳導(dǎo)過(guò)程聯(lián)系起來(lái)的研究很少。這一領(lǐng)域的研究文獻(xiàn)亟待充實(shí)。
　　 本文首先闡述了操作風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)理論的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀、論文的研究?jī)?nèi)容、研究方法等。接著是基礎(chǔ)理論部分，首先介紹了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的涵義和特征，并按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因，將操作風(fēng)險(xiǎn)事件分為七類：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工和工作場(chǎng)所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)行為、實(shí)物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈以及交割流程管理。然后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)理論做了概述，闡明了風(fēng)險(xiǎn)

3、傳導(dǎo)的內(nèi)涵、四大關(guān)鍵構(gòu)成要素以及風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)過(guò)程中的關(guān)鍵問(wèn)題。為下文研究的展開(kāi)奠定了理論基礎(chǔ)。接下來(lái)的三個(gè)章節(jié)分別從風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的四大關(guān)鍵構(gòu)成要素：風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)傳播載體、風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑和風(fēng)險(xiǎn)接受者闡述如何控制商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)。
　　 風(fēng)險(xiǎn)源層面，筆者從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制做了闡述。定性方法為繪制風(fēng)險(xiǎn)地圖，定量方法為記分卡法，并對(duì)如何實(shí)施這兩種方法分別做了介紹。在風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑層面，筆者認(rèn)為應(yīng)該建立一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。論文

4、基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論，建立了操作風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，并以人員風(fēng)險(xiǎn)為例進(jìn)行了說(shuō)明。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)傳播載體層面，筆者將風(fēng)險(xiǎn)傳播載體分為人員載體、信息載體和技術(shù)載體，分別對(duì)這三類載體形成風(fēng)險(xiǎn)的原因、表現(xiàn)及銀行的應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行了分析。在風(fēng)險(xiǎn)接受者層面，筆者構(gòu)建了銀行內(nèi)部控制體系以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)形成內(nèi)控體系的五個(gè)步驟做了介紹。最后為全文總結(jié)及研究展望。
　　 要想有效且高效地控制商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)還有很長(zhǎng)的路要走。本文從風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的理論著手來(lái)研究操作