商業(yè)銀行操作風險傳導原理及規(guī)律研究.pdf

1、商業(yè)銀行操作風險是商業(yè)銀行必須面臨的風險之一，是隨商業(yè)銀行正常經營風險而存在的。巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行的重視程度非常高，將商業(yè)銀行操作風險作為與市場風險、信用風險同等地位的風險。但是，與市場風險和信用風險在很早就引起了商業(yè)銀行的重視不同，商業(yè)銀行對操作風險的研究和關注相對滯后，對商業(yè)銀行操作風險一直沒有一個清晰、公認的定義。近年來，一系列震驚國際金融界的操作風險損失事件表明，商業(yè)銀行操作風險的危害性越來越大，如何有效管理操作風險已經成為金

2、融實務界和理論界最為熱門的話題之一。因此，在2004年6月巴塞爾委員會在將操作風險納入風險資本的計算和監(jiān)管框架，并明確指出商業(yè)銀行必須準備專門資金應對操作風險帶來的損失。
　　 我國商業(yè)銀行對操作風險的認識起步較晚，在“巴林銀行事件”之后我國學界和銀行界才真正開始認識商業(yè)銀行操作風險，對操作風險的管理還只能說剛剛起步，相關的研究和防范經驗還十分不足，無論在操作風險管理理念，還是操作風險管理架構，抑或是操作風險管理手段上，均存在很

3、大缺陷。2005年中國銀監(jiān)會發(fā)布《關于加大防范操作風險工作力度的通知》，2007年銀監(jiān)會又發(fā)布了具體指引，對商業(yè)銀行操作風險的監(jiān)管從具體措施到公司治理結構都有了一定的進步。
　　 本文在對既往商業(yè)銀行操作風險相關研究的基礎上，首先對商業(yè)銀行操作風險的定義、內涵、特點進行了總結概況，指出商業(yè)銀行操作風險產生的原因復雜、表現(xiàn)形式多樣，是與商業(yè)銀行經營相伴始終的一種內生風險；其次，商業(yè)銀行操作風險的傳導路徑進行了探討，指出商業(yè)銀行操作