“新常態(tài)”與商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型研究——基于16家上市商業(yè)銀行的分析.pdf

1、山東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文“新常態(tài)新常態(tài)”與商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型研究商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型研究——基于16家上市商業(yè)銀行的分析家上市商業(yè)銀行的分析Researchon“NewNmal“theTransfmationoftheProfitModelofChina’sCommercialBanks——BasedontheAnalysisof16ListedCommercialBanks研究生：田潤滋田潤滋指導(dǎo)教師：余萬林余萬林協(xié)助指導(dǎo)教師：申請

2、學(xué)位門類級別：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)科專業(yè)名稱：應(yīng)用經(jīng)濟(jì)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究方向：產(chǎn)業(yè)組織理論與實(shí)踐產(chǎn)業(yè)組織理論與實(shí)踐論文完成日期：2016年4月15日單位代碼：10433學(xué)號：Y1309246分類號：F062.9密級：山東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要I摘要自2008年金融危機(jī)以來，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也步入了經(jīng)濟(jì)增長換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期與前期刺激政策消化期的“新常態(tài)”時期?！靶鲁B(tài)”的到來，深刻改變了商業(yè)銀行的宏微觀環(huán)境，

3、對其盈利模式、收入結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生了重要影響。一方面，“新常態(tài)”下經(jīng)濟(jì)增速換擋會抑制銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張和企業(yè)貸款需求的增加；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及前期刺激政策消化會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量的下降；利率市場化進(jìn)程的加速使存貸利差趨于收窄，商業(yè)銀行利差主導(dǎo)的盈利模式呈現(xiàn)出不可持續(xù)性。另一方面，“新常態(tài)”下去產(chǎn)能化、去杠桿化的過程為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)等非利息收入業(yè)務(wù)提供了更多契機(jī)。因此，研究“新常態(tài)”對我國商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型具有怎樣的影

4、響，對商業(yè)銀行未來的發(fā)展具有很好的借鑒意義。本文以“新常態(tài)”與商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型之間的關(guān)系為切入點(diǎn)，在分析商業(yè)銀行盈利模式的概念及推動其轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)周期理論和金融創(chuàng)新理論的基礎(chǔ)上，對我國商業(yè)銀行盈利模式現(xiàn)狀進(jìn)行統(tǒng)計(jì)性分析，并以20012007年（“舊常態(tài)”）和20082014年（“新常態(tài)”）兩個時間段內(nèi)我國16家上市商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)為樣本，利用隨機(jī)效應(yīng)模型和縱向?qū)Ρ确治龇?，分析了影響商業(yè)銀行盈利能力的影響因素以及GDP增長率、通貨膨脹

5、率對其盈利結(jié)構(gòu)的影響，探討“新常態(tài)”對商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型的影響。實(shí)證結(jié)果顯示，20012007年間，商業(yè)銀行非利息收入占比與資產(chǎn)收益率無顯著關(guān)系，而20082014年間，兩者顯著正相關(guān)，這說明商業(yè)銀行非利息收入占比對其資產(chǎn)收益率的貢獻(xiàn)度逐漸增大；銀行凈利差、信貸規(guī)模、信貸質(zhì)量、資本充足率及成本收入比的變動對資產(chǎn)收益率的影響“新常態(tài)”期間比“舊常態(tài)”期間影響明顯增加；而GDP增長率和通貨膨脹率對資產(chǎn)收益率的影響卻有所下降?！靶鲁B(tài)”的到