基于LVQ對(duì)股指期貨交易信息分析的股票指數(shù)走勢(shì)識(shí)別研究.pdf

1、本文對(duì)基于LVQ對(duì)股指期貨交易信息分析的股票指數(shù)走勢(shì)識(shí)別進(jìn)行了研究。隨著股指期貨市場(chǎng)投資者增多，交易量持續(xù)放大，它對(duì)股票市場(chǎng)的影響日益加深。本文旨在運(yùn)用期貨市場(chǎng)的技術(shù)分析方法，根據(jù) LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類模式，將滬深300指數(shù)期貨（IF）和中證500股指期貨（IC）的日行情信息作為輸入向量，股票指數(shù)未來(lái)趨勢(shì)作為輸出向量，以技術(shù)分析的角度篩選股指期貨日行情信息中對(duì)股票指數(shù)走勢(shì)造成影響的變量。通過(guò)對(duì)輸入向量以價(jià)格類別或成交量、交易量類別等形式

2、組合，選擇不同時(shí)間上市交易的股指期貨合約，研究期貨市場(chǎng)交易信息中會(huì)對(duì)股票指數(shù)未來(lái)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響的因素，并且發(fā)現(xiàn)期貨市場(chǎng)的量、價(jià)類別因素交互影響的關(guān)系?？傮w上，由于上市時(shí)間、交割到期日的差別，不同種類合約對(duì)價(jià)和量類別因素的敏感程度是不同的。具體而言，IC期貨合約的各個(gè)連續(xù)指數(shù)和IF個(gè)別季月合約的量類別變量識(shí)別股指上升正確率高，IF當(dāng)月連續(xù)和下季連續(xù)的量類別因素對(duì)股指下降識(shí)別正確率高；IF下月連續(xù)的價(jià)類別和量類別因素能分別識(shí)別股指上升和下