P銀行交易賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法研究.pdf

1、隨著國內(nèi)金融市場產(chǎn)品的創(chuàng)新和利率市場化推進(jìn)，銀行業(yè)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平逐漸提高。對此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)參照巴塞爾委員會新資本協(xié)議的框架，制定了國內(nèi)版的新資本協(xié)議實(shí)施要求(Basel III)，并頒布了《資本管理辦法（試行）》。根據(jù)《辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行可以申請使用內(nèi)部模型法(IMA)進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理。P銀行是一家典型的股份制商業(yè)銀行，本文的核心內(nèi)容即深入研究內(nèi)部模型法在該行金融市場板塊交易賬戶中的運(yùn)用。
　　在第一部分，本文對巴塞

2、爾新資本協(xié)議以及《辦法》中的內(nèi)部模型法實(shí)施要求進(jìn)行了詳細(xì)介紹，明確了采用IMA進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
　　第二部分中，本文介紹了P銀行的背景以及該行金融市場業(yè)務(wù)的發(fā)展。該部分同時分析了P銀行市場風(fēng)險(xiǎn)水平的現(xiàn)狀，包括：交易賬戶與銀行賬戶的劃分、主要產(chǎn)品范圍、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)因子體系等。
　　第三部分是本文的重點(diǎn)部分，詳細(xì)介紹了P銀行實(shí)施內(nèi)部模型法對交易賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的現(xiàn)狀，覆蓋了該體系下所有管理模塊的應(yīng)用情況。實(shí)施IMA在