P銀行交易賬戶市場風(fēng)險內(nèi)部模型法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著國內(nèi)金融市場產(chǎn)品的創(chuàng)新和利率市場化推進，銀行業(yè)的市場風(fēng)險水平逐漸提高。對此，監(jiān)管機構(gòu)參照巴塞爾委員會新資本協(xié)議的框架，制定了國內(nèi)版的新資本協(xié)議實施要求(Basel III)，并頒布了《資本管理辦法（試行）》。根據(jù)《辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行可以申請使用內(nèi)部模型法(IMA)進行市場風(fēng)險資本計量和風(fēng)險管理。P銀行是一家典型的股份制商業(yè)銀行，本文的核心內(nèi)容即深入研究內(nèi)部模型法在該行金融市場板塊交易賬戶中的運用。
　　在第一部分，本文對巴塞

2、爾新資本協(xié)議以及《辦法》中的內(nèi)部模型法實施要求進行了詳細介紹，明確了采用IMA進行市場風(fēng)險計量的標準規(guī)范。
　　第二部分中，本文介紹了P銀行的背景以及該行金融市場業(yè)務(wù)的發(fā)展。該部分同時分析了P銀行市場風(fēng)險水平的現(xiàn)狀，包括：交易賬戶與銀行賬戶的劃分、主要產(chǎn)品范圍、產(chǎn)品風(fēng)險因子體系等。
　　第三部分是本文的重點部分，詳細介紹了P銀行實施內(nèi)部模型法對交易賬戶市場風(fēng)險進行管理的現(xiàn)狀，覆蓋了該體系下所有管理模塊的應(yīng)用情況。實施IMA在

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