內部評級法在渤海銀行風險管理中的應用研究.pdf

1、隨著我國實施巴塞爾新資本協議的步伐不斷加快，商業(yè)銀行在進行信用風險管理時使用新資本協議中內部評級法的比例不斷提升。這一評級體系既是對商業(yè)銀行傳統(tǒng)風險管理技術的重要改進，也為其健全風險管理框架體系、提升風險管理計量水平提供了重要指導。渤海銀行實施內部評級法既是為順應外部監(jiān)管要求，也是出于內部管理的需要。實施內部評級法有助于渤海銀行提升全面風險管理水平，加速國際化進程，推動現代金融市場環(huán)境下自身信用文化的建設。
　　本文闡述了渤海銀行

2、實施內部評級法的必要性，圍繞評級維度、評級結構、評級標準和評級計量手段等內部評級模型核心內容展開討論，闡明了巴塞爾新資本協議下內部評級法的主要內容和實施要求?；诒本┦蠿X公路發(fā)展集團有限公司客戶的實例，本文就渤海銀行構建內部評級模型的方法和過程進行了系統(tǒng)性介紹，并分別通過Logistic回歸模型和分類風險緩釋模型構建了客戶評級和債項評級。本文在借鑒國內外先進銀行實踐經驗的基礎上，為改善內部評級法在渤海銀行信貸風險管理上的應用提出了具有

3、操作性的改進建議。研究結果表明，客戶評級和債項評級是內部評級體系的兩個最重要環(huán)節(jié)。其中，公司規(guī)模、償債能力、杠桿比率、流動性、盈利性、運營能力和成長性是影響客戶評級模型的7個決定性因素，而債項評級模型則主要由擔保方式和風險緩釋物狀況決定。針對內部評級體系的應用，本文提出將客戶信用評級結果納入授權管理體系、通過計量風險調整后經濟資本收益率（RAROC）來匹配風險和收益、將違約概率（PD）和違約損失率（LGD）引入風險預警等具體建議。文章還