商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量——內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的應(yīng)用研究.pdf

1、在金融發(fā)展全球化、自由化的今天，以及我國(guó)加入巴塞爾委員會(huì)的承諾，國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行從2010年底開(kāi)始實(shí)施新資本協(xié)議。我國(guó)商業(yè)銀行在實(shí)施股份制改革進(jìn)程中，引進(jìn)外資的戰(zhàn)略投資者，提高我國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力與風(fēng)險(xiǎn)管理水平是必然的選擇，這就要求我們必須在金融開(kāi)放的過(guò)程中盡快掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的理論、方法和技術(shù)，將金融風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受、安全的范圍內(nèi)。提高識(shí)別客戶的能力、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和定價(jià)的能力，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力是當(dāng)務(wù)之急，實(shí)施新資本協(xié)議是提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力

2、的最好時(shí)機(jī)。
　　 本文首先介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)的分類、辨識(shí)及度量方法的理論基礎(chǔ)，然后深入研究巴塞爾新資本協(xié)議的核心內(nèi)容——內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)，分析和解讀了我國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的指導(dǎo)意見(jiàn)和相關(guān)指引，對(duì)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的流程、方法選擇、模型建立等方面進(jìn)行了梳理與描繪。
　　 重點(diǎn)對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評(píng)級(jí)的模型開(kāi)發(fā)與應(yīng)用作了深入的研究分析。以農(nóng)業(yè)銀行為實(shí)例，介紹了該行在實(shí)施非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評(píng)級(jí)建設(shè)的現(xiàn)狀以及實(shí)施的效果，分