信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)。隨著金融全球化的趨勢(shì)和金融市場(chǎng)近年來(lái)的波動(dòng)，商業(yè)銀行正面臨著前所未有的信用風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，新巴塞爾協(xié)議以及我國(guó)銀行監(jiān)管部門(mén)也不斷提高對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和模型也不斷創(chuàng)新和改進(jìn)。本文從商業(yè)銀行角度出發(fā)，研究不同信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用問(wèn)題，對(duì)主要的古典和現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行說(shuō)明和比較分析，并對(duì)它們?cè)谏虡I(yè)銀行中的適用性進(jìn)行研究。通過(guò)比較和研究最終選擇Logit模

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