商業(yè)銀行信用風險評級模型——基于境內(nèi)銀行類客戶的應用研究.pdf

1、信用風險是商業(yè)銀行風險管理中的核心問題。隨著金融自由化和金融全球化的浪潮，商業(yè)銀行間的交易和資產(chǎn)占據(jù)銀行總交易額和資產(chǎn)余額的比例越來越大。從國內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)有的銀行間交易和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中分析，信用風險可能產(chǎn)生于人民幣或外幣的同業(yè)拆借、資產(chǎn)或債券回購、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、外匯買賣、債權(quán)投資、各類衍生產(chǎn)品交易等。從歷史上的銀行危機和仍未結(jié)束的次貸危機可以看出，銀行類客戶的違約問題對商業(yè)銀行的經(jīng)營和對社會的影響更加深遠。建立一個科學的銀行類客戶信用風

2、險評級模型有現(xiàn)實的必要性。本文的核心研究問題就是如何建立一個針對國內(nèi)銀行類客戶信用風險的評級模型。而且，該模型需要滿足新資本協(xié)議項下內(nèi)部評級法的要求，可以有效的識別和衡量銀行類客戶的信用風險，同時可以全面廣泛的考慮各類對銀行類客戶信用風險有影響的定性和定量因素，并具備現(xiàn)實可操作性的。
　　本文主要觀點如下：
　　第一、傳統(tǒng)的專家制度在計量國內(nèi)銀行類客戶的信用風險方面，面臨著成本較高，效率較低，效果不穩(wěn)定，應變能力差的缺陷；西

3、方各類現(xiàn)代信用風險評級模型雖然在理論上對銀行風險的描述和計量比較客觀和精確，但考慮到其前提假設的嚴重局限，無法描述非理性下金融危機中各銀行類客戶的行為導致對信用風險的變化狀況，也無法描述國內(nèi)銀行內(nèi)客戶的道德風險問題，同時因嚴重缺乏樣本量和歷史數(shù)據(jù)，也無法有效運用西方各類現(xiàn)代信用風險評級模型：而打分卡模型則排除了上述兩類方法的局限性，同時在實際應用中具備可行性。
　　第二、通過以招商銀行為研究對象，以招商銀行管理其銀行類客戶信用風險