

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、中國科學技術(shù)大學碩士學位論文商業(yè)銀行信用風險壓力測試應用研究姓名:吳菲申請學位級別:碩士專業(yè):@指導教師:@20110510ABSTRACTIIIABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTAfterthefinancialstmstresstestbecomethehotresearchtopic.BasedontherequirementofBasel2theFSAPChinesecommercialBanksm
2、ustimprovetheirstresstestability.ThroughtheresearchofthewkingpaperofBSBCIMFBISARPAsoonthispapersummarizedthestresstestmethod.Currentlystresstestingmethodcanbedividedintothemodelmethodnonmodelmethod.APRAusethenonmodelmeth
3、odtostresstestingthehousingloanptfoliosin2006byusinghisticaldatatoestablishcreditriskevaluationmatrix.Thismethodhasalowerdemofdatabutitisnotgoodffecastingsomemecommercialbanksusemodelmethodtostresstestingcreditrisk.Model
4、methodcanbedividedintothreekinds.OnekindisbasedonMertonmodelDrehmannManningPesaranetalresearchtherelationshipofcreditriskdefaultsratemacromacroeconomicvariablesbyMertonmodelin2004.In2008MichaelCSWongusedHistyBasedStresse
5、dtostresstestbaseonMertonmodelKMVmodel.ThesecondkindisbasedonWilsonmodelFinlBanksAustrianbankinbuiltupastresstestingframewkbasedonWilsonmodel.HongKongfinancialsupervisionadministrationexpthisframewk.Thethirdkindisbasedon
6、themodelofBaselⅡ.BaselⅡsuggestsusingstardmethodinternalratingsbasedapproachtomeasurecreditriskofcommercialBanksthetwokindsofcreditmeasurementmethodcanalsobeusedtostresstest.AccdingtoChinassituationthispaperadoptsthemetho
7、dofHistyBasedStressedPDIRBmodeltostresstestthecreditriskoffivecommercialbanksuchasAgriculturalBankofChinaBankofChinaBankofCommunicationssoon.Thereasonofchoosingthefivebanksisbecausetheirrisklevelisdifferenttheircreditris
8、klevelarerespectivelyinhighmediumlow.TheempiricalresultsshowthattheABCisthemostsensitivebanktopressureinfivebanks.Theeconomicpressureitmostlikelyimpactit.BesidesthroughcomparingtheresultsofHistyBasedStressedPDmethodtheIR
9、BmethodwecanfindthattheIRBmethodismesensitivetopressure.theIRBStressedPDismuchbiggerthatHistyBasedStressedPD.ThisimpliesthatcapitalgeinIRBwillsufficientlycoverthestressedlossifwefaceextremecases.Currentlythereisnostardme
10、thodologytoperfmmacrostresstestsnostardtoevaluateselfreptedstressedestimates.Somebanksbanksupervisshaveattemptedtobuildeconometricsmodelsfmacrostresstests.WeshouldadopthistybasedstressedPDmethodIRBmethodtocomplementecono
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 商業(yè)銀行信用風險壓力測試
- 商業(yè)銀行信用風險壓力測試的應用研究.pdf
- 基于壓力測試對商業(yè)銀行信用風險的研究
- 基于宏觀壓力測試的商業(yè)銀行信用風險研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行信用風險壓力測試實證研究.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險壓力測試系統(tǒng)設(shè)計和實現(xiàn).pdf
- 商業(yè)銀行信用風險研究
- 我國商業(yè)銀行信用風險壓力測試的實證研究.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險壓力測試實證研究——以上市商業(yè)銀行為研究樣本
- 基于蒙特卡羅模擬的商業(yè)銀行信用風險壓力測試
- 宏觀壓力測試在我國商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究.pdf
- 基于宏觀壓力測試的我國商業(yè)銀行信用風險研究
- 商業(yè)銀行信用風險壓力測試實證研究——以上市商業(yè)銀行為研究樣本.pdf
- 中國商業(yè)銀行信用風險宏觀壓力測試.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險論文
- 商業(yè)銀行信用風險度量.pdf
- 基于壓力測試的我國商業(yè)銀行信用風險實證研究.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險壓力測試的最差情景估計方法研究.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險評估研究.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險評價研究.pdf
評論
0/150
提交評論