商業(yè)銀行信用風(fēng)險壓力測試的應(yīng)用研究.pdf

1、近些年來,信用風(fēng)險是銀行經(jīng)營過程中面臨的最主要風(fēng)險。20世紀(jì)90年代以后,金融工具的不斷創(chuàng)新、信貸規(guī)模的持續(xù)擴張等因素,使信用風(fēng)險與銀行所面臨的其他風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)性越來越強,由信用風(fēng)險所造成的銀行損失越來越大。尤其是2008年美國爆發(fā)的次貸危機,其根本原因是由于美國部分銀行信用風(fēng)險的管理不善造成的,此次危機愈演愈烈,最終演變成了一場席卷全球的金融海嘯。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險管理方法和度量模型已不能滿足當(dāng)前商業(yè)銀行的發(fā)展需求,如何全面、有效地對銀

2、行信用風(fēng)險進行管理,是所有國家銀行機構(gòu)最值得研究的重要課題之一。
　　 本文以現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理理論為基礎(chǔ),全面、系統(tǒng)地對信用風(fēng)險的發(fā)展過程和主要特征進行了分析,總結(jié)了目前具有代表性的4類信用風(fēng)險度量模型,確定CPV模型為適合我國銀行機構(gòu)信用風(fēng)險度量的主要適用模型。在此基礎(chǔ)上,采用壓力測試技術(shù)分別從銀行監(jiān)管機構(gòu)和銀行分支機構(gòu)這2個層面對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險進行了實證分析。首先,建立了關(guān)于國民生產(chǎn)總值增長率、居民消費價格指數(shù)