商業(yè)銀行信用風險壓力測試系統(tǒng)設計和實現(xiàn).pdf

1、風險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心競爭力之一。商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展始終與風險并存，因為商業(yè)銀行是承擔風險，并通過管理風險以獲得收益的企業(yè)。商業(yè)銀行的經(jīng)營活動必須在確定的風險偏好指導下進行，這個過程既是風險管理過程，也是風險收益創(chuàng)造的過程。金融史上，銀行業(yè)危機的頻繁發(fā)生不斷地證明了商業(yè)銀行風險管理的復雜性和極端重要性。2011年2月，韓國發(fā)生的釜山儲蓄銀行、三和儲蓄銀行等七家儲蓄銀行被勒令停業(yè)，以及出現(xiàn)的擠兌風潮，也說明了對于銀行來說，風險無處不

2、在，無時不有。一旦風險管理出了問題，不但會影響銀行的正常經(jīng)營，甚至會危及銀行的生存?？梢哉f，風險管理對于商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營具有極端重要性。
　　 銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容，而其中最重要的就是信用風險。
　　 壓力測試有著重要的功效。首先，壓力測試是金融穩(wěn)定性評估的重要工具。在總結1998年亞洲金融危機經(jīng)驗教訓的基礎上，IM

3、F和世界銀行于1999年5月聯(lián)合推出了“金融部門評估計劃”，通過壓力測試、金融穩(wěn)健指標、標準與準則評估三個分析工具，對各經(jīng)濟體的金融體系進行全面評估和監(jiān)測，其中最為核心的工具即為壓力測試。
　　 其次，壓力測試在監(jiān)管機構評估監(jiān)管資本中有著重要的應用。2004年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行壓力測試作出了相關規(guī)定。新資本協(xié)議的第一支柱要求商業(yè)銀行必須對相關風險參數(shù)進行壓力測試，第二支柱要求商業(yè)銀行進行內部資本充足評估程序時，

4、要進行前瞻性的壓力測試，以識別可能的不利事件出現(xiàn)時需要增加的資本額，監(jiān)管當局根據(jù)測試結果，要求銀行持有一定數(shù)量的超額資本。
　　 再次，壓力測試也是銀行自身進行風險管理的重要工具。
　　 本文通過分析商業(yè)銀行壓力測試的方法以及測試需求和操作流程，結合監(jiān)管機構對壓力測試的要求，設計和實現(xiàn)了一個針對銀行信用風險的壓力測試系統(tǒng)。
　　 首先，本文在討論銀行壓力測試系統(tǒng)的項目背景和對其開發(fā)設計所遇到的問題基礎之上，分析了

5、實現(xiàn)信息化系統(tǒng)所需要的功能性需求和非功能性需求，同時分析了國家監(jiān)管機構對壓力測試的一些要求，結合相應的用例圖以及業(yè)務流程圖等多種形式來詳細闡述。
　　 經(jīng)過了詳細透徹的需求分析，我們展開了該系統(tǒng)的架構設計。再設計之前先確定了系統(tǒng)的設計目標以及設計原則，然后從系統(tǒng)的技術架構和功能架構以及存儲架構三個角度對系統(tǒng)進行了設計。在設計技術架構時，主要考慮了系統(tǒng)的可擴展性，可維護性以及性能等問題;在功能架構設計中，主要討論了系統(tǒng)各部分的功能

6、結構和功能布局;從數(shù)據(jù)存儲的角度討論了整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結構設計。
　　 設計階段，本文還重點對測試算法進行了討論，分析了在壓力情景建模以及傳導建模中各種建模方法的應用，并尋找了一個適合于信用風險測試建模的方案。
　　 基于架構設計，本文展開了詳細設計的描述，該部分按照功能結構描述了每個功能的具體實現(xiàn)邏輯以及控制要求，為下一步的編碼實現(xiàn)打下了基礎。在這部分，我們還詳細描述了一些模型的具體算法，并對一些重要模塊介紹了其關鍵代碼