商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證研究——以上市商業(yè)銀行為研究樣本.pdf

1、金融行業(yè)是我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要組成部分，也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。當(dāng)然，金融行業(yè)與其他行業(yè)有著較大的不同，金融行業(yè)是經(jīng)營(yíng)資金融通的行業(yè)，高負(fù)債性、風(fēng)險(xiǎn)傳染性以及系統(tǒng)脆弱性是金融行業(yè)的獨(dú)有特征。因此，防范和控制金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)是全球各國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)的重中之重。在金融行業(yè)中，商業(yè)銀行的地位最為重要，尤其是對(duì)我國(guó)而言，商業(yè)銀行的產(chǎn)值在金融行業(yè)中的比重非常高。商業(yè)銀行的存款、貸款以及其他手段對(duì)其他行業(yè)產(chǎn)生影響，從而影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)

2、展速度與質(zhì)量。當(dāng)然，在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)。從西方發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，信用風(fēng)險(xiǎn)是爆發(fā)多次經(jīng)濟(jì)危機(jī)和金融危機(jī)的根源，而且信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)測(cè)和控制信用風(fēng)險(xiǎn)是學(xué)術(shù)界與實(shí)務(wù)界最難的課題。
　　本文的研究以我國(guó)商業(yè)銀行為研究對(duì)象，在相關(guān)理論的基礎(chǔ)上，運(yùn)用壓力測(cè)試方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析。首先，本文詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試的定義及方法步驟，為本

3、文的研究奠定理論基礎(chǔ)。其次，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況，立足于實(shí)際，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量進(jìn)行相應(yīng)的介紹，同時(shí)，詳細(xì)介紹壓力測(cè)試的不同方法，結(jié)合本文的實(shí)際情況，確定相應(yīng)的壓力測(cè)試方法與步驟。接著，本文以Wilson模型為基礎(chǔ)，選擇我國(guó)商業(yè)銀行為研究對(duì)象，分析各宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變量與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平之間的關(guān)系，并采用壓力測(cè)試來(lái)分析商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平在不同經(jīng)濟(jì)狀況下的變化。最終，得到了以下幾方面研究結(jié)論:(1)GDP增長(zhǎng)率增加的越快，商

4、業(yè)銀行的不良貸款消化的越快，不良貸款率越低;(2)居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率存在著正向影響;(3)一年期貸款基準(zhǔn)利率增加的越多，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)規(guī)模越大，不良貸款率越高;(4)廣義貨幣供應(yīng)量增速對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率存在著負(fù)向影響;(5)從壓力測(cè)試來(lái)看，GDP增長(zhǎng)率的下滑對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率有著顯著的沖擊。同時(shí)根據(jù)研究結(jié)論提出建議(1)建立與我國(guó)國(guó)情相適應(yīng)的壓力測(cè)試體系;(2)加快以金融數(shù)據(jù)庫(kù)、基礎(chǔ)模型為核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);(