商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究——理論與實(shí)證.pdf

1、中國(guó)是以銀行為主導(dǎo)的金融體系，銀行體系的建設(shè)和完善在中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)程中扮演了重要的角色。目前中國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)大部分還是來(lái)源于存貸差，而信用風(fēng)險(xiǎn)也成為了銀行所面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
　　當(dāng)前中國(guó)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國(guó)際先進(jìn)水平還相距甚遠(yuǎn)，這既有銀行的內(nèi)部問(wèn)題，也有整個(gè)金融體系的外部問(wèn)題。本文試圖對(duì)當(dāng)前的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行討論，一方面介紹了國(guó)外信用風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)度量方法，如Credit Metrics，Credit

2、 Risk+，KMV模型等;另一方面討論這些方法在國(guó)內(nèi)的適用性，以及國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展方向。
　　本文分為5部分:第一部分引言，討論了本文的選題意義;第二部分是信用風(fēng)險(xiǎn)的概述和相關(guān)的文獻(xiàn)綜述;第三部分對(duì)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行了梳理;第四部分根據(jù)中國(guó)的現(xiàn)狀，對(duì)60家上市公司數(shù)據(jù)建立Logit模型進(jìn)行實(shí)證分析，討論了該模型在國(guó)內(nèi)的適用性;第五章首先對(duì)國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，討論了信用風(fēng)險(xiǎn)生成原因和問(wèn)題，后在本文分析基