商業(yè)銀行信貸領(lǐng)域信用評(píng)級(jí)及信用風(fēng)險(xiǎn)度量的研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)“小概率，大影響”的特點(diǎn)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在較大難度，也刺激了信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的不斷深化，如信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)一步定量化；信用衍生產(chǎn)品迅速發(fā)展；信用風(fēng)險(xiǎn)管理采用資產(chǎn)組合方式；
　　 信用風(fēng)險(xiǎn)管理從靜態(tài)向動(dòng)態(tài)發(fā)展等。其中：運(yùn)用特定的符號(hào)對(duì)債務(wù)人還款能力、還款意愿及其違約的可能性進(jìn)行量化的信用評(píng)級(jí)正是銀行提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要技術(shù)手段。
　　 作者以信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論為基礎(chǔ)，通過對(duì)比國(guó)

2、內(nèi)外商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)方法，總結(jié)了各自的優(yōu)點(diǎn)；同時(shí)，也分析了兩者的缺點(diǎn)和不足，為本文進(jìn)行商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)模型的權(quán)重設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。隨后，在分析現(xiàn)有信用評(píng)級(jí)模型權(quán)重指標(biāo)設(shè)計(jì)方式的基礎(chǔ)上，指出層次分析法在設(shè)計(jì)信用評(píng)級(jí)模型中的不足之處，進(jìn)而提出運(yùn)用計(jì)量統(tǒng)計(jì)的思想方法確定信用評(píng)級(jí)中指標(biāo)的權(quán)重。再者，對(duì)傳統(tǒng)的以及現(xiàn)代的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了比較分析，指出J.P.Morgan的信用度量術(shù)較為適合我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展情況，應(yīng)作為我國(guó)銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的

3、合適選擇。最后，提出了優(yōu)化我國(guó)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)方法的幾點(diǎn)建議。
　　 本文的主要工作表現(xiàn)為：(1)對(duì)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)指標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行了進(jìn)一步的分析，從計(jì)量經(jīng)濟(jì)的角度，以基于違約概率模型的評(píng)級(jí)系統(tǒng)為例，采用Logistic模型和主成份分析法，通過選取合理的樣本，對(duì)不同時(shí)間跨度內(nèi)的違約概率進(jìn)行回歸分析，提出利用模型中自變量（財(cái)務(wù)指標(biāo)）對(duì)因變量（違約概率）的解釋度，作為定量指標(biāo)與定性指標(biāo)間權(quán)重設(shè)計(jì)的主要標(biāo)準(zhǔn)。（2）全面剖析了傳統(tǒng)的和現(xiàn)代的