基于二階連續(xù)隱馬爾可夫模型的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè).pdf

1、股票價(jià)格指數(shù)指的是證券交易所選擇部分具有代表性的股票通過(guò)一定的計(jì)算而產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)量。作為一個(gè)綜合價(jià)格指標(biāo)，它描述的是當(dāng)?shù)毓墒凶儎?dòng)的情況。而股票價(jià)格指數(shù)變動(dòng)的預(yù)測(cè)被認(rèn)為是金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)的一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，正因?yàn)槿绱?，越?lái)越多的學(xué)者們都爭(zhēng)先恐后地投入到了股票價(jià)格指數(shù)的預(yù)測(cè)中，使其成為了一個(gè)研究熱門(mén)，因此開(kāi)發(fā)高效的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)模型是非常有意義的。
　　由于股票價(jià)格指數(shù)具有隱馬爾可夫性，本文提出了一種新的基于隱馬爾可夫模型的股票價(jià)

2、格指數(shù)預(yù)測(cè)方法。通過(guò)推導(dǎo)Baum-Welch算法將一階連續(xù)隱馬爾可夫模型推廣到二階連續(xù)隱馬爾可夫模型，結(jié)合預(yù)測(cè)方法預(yù)測(cè)股票價(jià)格指數(shù)的漲跌趨勢(shì)以及漲跌幅度，成功得對(duì)股票價(jià)格指數(shù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
　　本文主要包括以下工作:
　　首先通過(guò)收集整理作為經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的一個(gè)重要衡量指標(biāo)之一的美國(guó)S&P500指數(shù)數(shù)據(jù)，選取了其中2014年7月到11月的美國(guó)S&P500指數(shù)中的收盤(pán)價(jià)作為研究對(duì)象。利用Matlab畫(huà)出的散點(diǎn)圖可以清晰地發(fā)現(xiàn)美國(guó)S&P

3、500指數(shù)的收盤(pán)價(jià)變化規(guī)律具有復(fù)雜的非線性和隨機(jī)性。
　　接著通過(guò)研究隱馬爾可夫模型的性質(zhì)，應(yīng)用隱馬爾可夫模型中對(duì)于評(píng)估問(wèn)題、解碼問(wèn)題和學(xué)習(xí)問(wèn)題的解決方案，構(gòu)建了包含兩個(gè)狀態(tài)的模型，結(jié)合K-Means聚類(lèi)算法利用二分法提出了一種新的股票價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)模型。并且通過(guò)預(yù)測(cè)結(jié)果驗(yàn)證了該模型對(duì)于股票價(jià)格指數(shù)的預(yù)測(cè)具有一定的有效性和可行性。
　　最后結(jié)合實(shí)際情況將離散的隱馬爾可夫模型推廣到連續(xù)隱馬爾可夫模型，并且將一階連續(xù)隱馬爾可夫模型