我國區(qū)域性中小銀行貸款利率定價研究.pdf

1、自2008年國際金融危機爆發(fā)以后，結合國內外形勢及先前的實踐經(jīng)驗，中國金融界進行了深度思考。隨著十二五的到來，中國銀行業(yè)的改革進一步深化，利率市場化程度日益深入。銀行的利率定價水平對銀行資金的運用及資源的配置有著重要的作用。作為中國金融界的一支重要力量，我國區(qū)域性中小銀行機構在改進自身的經(jīng)營管理，提高金融產(chǎn)品定價水平方面的需求日益迫切。
　　 現(xiàn)實是，區(qū)域性中小金融機構發(fā)展面臨著諸多的問題，如治理結構、人員素質、經(jīng)營區(qū)域、利潤空

2、間、管理水平等。例如農(nóng)村信用社，由于歷史的原因，它有著獨特的特點。在政策上，它主要服務于三農(nóng)、服務于中小企業(yè)，經(jīng)營區(qū)域固定；在模式上，它經(jīng)營方式靈活，以小額、短期貸款為主，但也面臨著成本偏高、產(chǎn)品單一的問題；在歷史上，它與經(jīng)營區(qū)域內的群眾共發(fā)展，有著較高的認可度，同時也承受著不良貸款比例大，歷史包袱沉重，經(jīng)營范圍狹窄，客戶選擇度低等問題。在管理上、技術上，它發(fā)展較晚、投入較少與大銀行不可同日而語。本文基于這樣的情況，展開對中小銀行貸款利

3、率定價問題的研究。
　　 在利率市場化的形勢下，如何對信貸產(chǎn)品進行合理定價是困擾銀行經(jīng)營的問題。如果信貸產(chǎn)品定價過高，會抑制優(yōu)質客戶的借款需求，使優(yōu)質客戶轉向其它銀行及其它融資渠道，并驅使客戶從事高風險的經(jīng)濟活動以應對沉重的債務負擔；如果定價過低，銀行甚至不能補償付出的成本和承擔的風險，無法實現(xiàn)盈利目標。隨著信貸市場的競爭日趨激烈，細分客戶群體，以優(yōu)質產(chǎn)品引導業(yè)務發(fā)展成為主要的營銷模式，貸款產(chǎn)品的科學定價較以往更為重要。由于經(jīng)營

4、的規(guī)模與水平所限，中小銀行的定價水平亟待提高。本文對多種貸款利率定價理論模型及我國銀行貸款利率定價的現(xiàn)狀進行了系統(tǒng)分析，并選取了一家區(qū)域性中小銀行進行了個案剖析。希望結合中小銀行目前的現(xiàn)狀，通過對貸款產(chǎn)品定價問題的探討構建起中小銀行利率定價的系統(tǒng)流程，并建立一種綜合銀行經(jīng)營成本、目標利潤及信用風險等因素的貸款利率定價模型。
　　 本文通過實證分析，運用信貸配給理論及仿真實驗的方法檢驗相關因素對于貸款產(chǎn)品定價的實際影響，對建立的貸