商業(yè)銀行信貸風(fēng)險度量模型及其在中國的應(yīng)用.pdf

1、目前，我國商業(yè)銀行的利潤主要來自于存貸款利差，信貸風(fēng)險是銀行面臨的最主要的金融風(fēng)險，而我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范與管理手段卻比較陳舊、單一，還基本上局限于專家分析和單變量財務(wù)比率分析等一些傳統(tǒng)的方法，這些定性分析已經(jīng)遠遠不能滿足金融領(lǐng)域的變化對銀行業(yè)發(fā)展提出的要求。此外，2006年底，我國銀行業(yè)將全面對外開放，有關(guān)金融自由化的條款將使我國商業(yè)銀行面臨來自國外同行業(yè)的激烈競爭。由于國外銀行界已經(jīng)采用新的技術(shù)來度量和管理信貸風(fēng)險，因此我國的銀

2、行界必須在學(xué)習(xí)國外先進的、科學(xué)的管理方法的同時，結(jié)合我國的實際情況，建立適合我國經(jīng)濟和金融環(huán)境的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理體系，只有這樣才能在與國外同行的競爭當中立于不敗之地。同時，《新資本協(xié)議》也傾向于要求銀行使用內(nèi)部信用風(fēng)險度量模型進行信貸風(fēng)險度量。而本文研究的主旨就在于通過分析和比較現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型，試圖找出適合我國實際的信用風(fēng)險模型，以提高我國銀行業(yè)的競爭力。 首先，本文從闡述商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的基本情況出發(fā)，詳細介紹了信貸

3、風(fēng)險的涵義、產(chǎn)生原因及危害性等方面；接著，本文在對古典信貸風(fēng)險度量方法及其局限性，以及對多種現(xiàn)代信貸風(fēng)險量化模型進行比較分析的基礎(chǔ)上，得出現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行運用CreditMetrics模型度量信貸風(fēng)險是可行的；然后，本文通過一個具體實例，詳細介紹了商業(yè)銀行運用CreditMetrics模型進行信貸風(fēng)險度量的步驟，并且在結(jié)合中國實際的基礎(chǔ)上對CreditMetrics模型的具體因素如信用轉(zhuǎn)移矩陣和貼現(xiàn)率的計算等方面進行了修正；最后，本文