中國銀行業(yè)安全性評價(jià)研究.pdf

1、通過對幾次世界性金融危機(jī)的研究發(fā)現(xiàn)，其觸發(fā)點(diǎn)或者導(dǎo)火索往往是銀行業(yè)危機(jī)。但是由于后者隱蔽性較深，通常在大量金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)資本抵債或者倒閉的情況下才被發(fā)現(xiàn)，使得危機(jī)未能及早被發(fā)現(xiàn)和控制，而導(dǎo)致嚴(yán)重后果。在我國，長期以來銀行業(yè)的安全性管理側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)的事中控制和事后補(bǔ)救，意識到風(fēng)險(xiǎn)事先控制的重要性，但是沒有有效的應(yīng)對措施。現(xiàn)階段研究嘗試建立銀行業(yè)安全性評價(jià)指標(biāo)體系，觀測分析相關(guān)影響因素的指標(biāo)數(shù)據(jù)變動，對事前管理可能出現(xiàn)的銀行業(yè)安全性問題，為銀行

2、業(yè)提供提升危機(jī)處理能力的參考，降低安全性危機(jī)可能會國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響，維持國家金融體系穩(wěn)健發(fā)展非常有利。
　　本文研究思路為在梳理銀行業(yè)安全性研究理論及研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，構(gòu)建一個清晰的銀行業(yè)安全問題分析框架，對經(jīng)濟(jì)全球化背景下的涉及中國銀行業(yè)安全的影響因素進(jìn)行傳導(dǎo)機(jī)制分析，測算中國銀行業(yè)安全性指數(shù)，并分析主要風(fēng)險(xiǎn)因素對我國銀行業(yè)安全性影響效應(yīng)，進(jìn)而提出適合我國國情的銀行業(yè)安全制度架構(gòu)及若干對策建議。
　　本文首先簡要介紹了

3、選題依據(jù)、研究方法、主要創(chuàng)新點(diǎn)以及論文結(jié)構(gòu)，其次著重分析了中外學(xué)者對銀行業(yè)安全的研究情況；在清晰界定了銀行業(yè)安全的概念基礎(chǔ)，分析了銀行業(yè)安全的戰(zhàn)略高度，闡述了銀行業(yè)安全與銀行業(yè)危機(jī)、與金融危機(jī)的聯(lián)系與區(qū)別。其次追溯銀行業(yè)安全研究的理論起源，借鑒分析銀行業(yè)安全的三種經(jīng)典理論，包括銀行自身因素決定論、宏觀因素決定論及風(fēng)險(xiǎn)傳染論；從內(nèi)外兩大角度對影響銀行業(yè)安全性的主要因素進(jìn)行分析闡述。內(nèi)部影響因素主要從銀行內(nèi)外部治理、金融體系發(fā)展水平兩方面分

4、析，隨后對兩個方面進(jìn)行細(xì)化，詳細(xì)分析了諸如融資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)與管理體制等對銀行業(yè)安全性的影響。外部影響因素從外資及戰(zhàn)略投資者、金融自由化、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及監(jiān)管水平四大角度分析，進(jìn)一步細(xì)化為利率、匯率、信用、外債等詳細(xì)方面?；谝陨戏治霰疚臉?gòu)建了一個銀行業(yè)安全性評價(jià)指標(biāo)體系，運(yùn)用主成分分析測算中國銀行業(yè)安全性指數(shù)，分析了2003-2012十年間中國銀行業(yè)安全狀況的變化趨勢及其原因。運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對測算出的安全性指數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。
　

5、　通過實(shí)證檢驗(yàn)，選取七大風(fēng)險(xiǎn)因素，運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)法分析各因素對中國銀行業(yè)安全指數(shù)的作用效應(yīng)，并進(jìn)行排序，判定研究區(qū)間內(nèi)各因素影響效應(yīng)的強(qiáng)弱，從而發(fā)現(xiàn)影響中國銀行業(yè)安全性的最主要的風(fēng)險(xiǎn)因素是不良貸款水平及匯率變動。最后提煉了實(shí)證部分的主要結(jié)論，并提出針對性的政策建議。在2003-2012年之間，中國銀行業(yè)安全狀況總體呈上升趨勢，金融監(jiān)管體制改革、國有商業(yè)銀行的改制及上市、2006年底金融市場全面開放對我國銀行業(yè)安全狀況的改善起到了積極的影響