基于蒙特卡洛方法的破產(chǎn)概率計(jì)算.pdf

1、保險(xiǎn)業(yè)是作為金融行業(yè)的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率自然是研究的重點(diǎn)，在金融保險(xiǎn)領(lǐng)域中起著至關(guān)重要的作用。破產(chǎn)概率的研究從產(chǎn)生的那一天開始就一直是一個(gè)活躍的研究領(lǐng)域，有著實(shí)際的現(xiàn)實(shí)意義更有著實(shí)際的應(yīng)用背景。
　　在這篇文章中，本人考慮了在常利息力下Spare-Anderson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的數(shù)值計(jì)算問題，通過結(jié)合計(jì)算機(jī)編程，采用蒙特卡洛模擬方法估算了在文獻(xiàn)中由高維變限積分所表示的破產(chǎn)概率。因此，對(duì)破產(chǎn)概率的計(jì)算是本文的重

2、點(diǎn)。運(yùn)用蒙塔卡洛模擬來計(jì)算保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率，我先驗(yàn)證了模擬出來結(jié)果與真實(shí)值之間的差異甚小。同時(shí)，本人又通過蒙塔卡洛模擬的方法，估算了，理論上成立，但是實(shí)際上幾乎無法計(jì)算的破產(chǎn)概率。這些破產(chǎn)概率的計(jì)算都是作者通過matlab的編程得以實(shí)現(xiàn)的。
　　另外，本文對(duì)蒙塔卡洛方法中抽樣的方法進(jìn)行了改進(jìn)，從之前的簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣的方法，改進(jìn)到系統(tǒng)抽樣的方法。同時(shí)也用matlab進(jìn)行編程實(shí)現(xiàn)。進(jìn)而得到了運(yùn)算速度更快，估計(jì)更準(zhǔn)的蒙特卡洛模擬出來的破