基于改進(jìn)遺傳算法的動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化模型的研究.pdf

1、隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷完善，目前，投資者對(duì)投資的需求越來(lái)越多樣化，研究在投資過(guò)程中進(jìn)行組合投資，最大化收益，最小化風(fēng)險(xiǎn)具有實(shí)際意義。近年來(lái)，智能算法的應(yīng)用研究不斷發(fā)展，智能算法應(yīng)用于解決投資組合優(yōu)化問(wèn)題已經(jīng)被越來(lái)越多的學(xué)者認(rèn)同。因此，本文基于目前投資組合的研究現(xiàn)狀，提出了一種基于結(jié)構(gòu)化分類(lèi)的投資組合優(yōu)化模型，通過(guò)對(duì)比實(shí)證結(jié)果，證明了結(jié)構(gòu)化模型可以有效解決投資組合優(yōu)化問(wèn)題。
　　 目前，國(guó)內(nèi)外研究者大多是通過(guò)對(duì)

2、Markowitz的均值-方差(Mean-Variance)模型或?qū)η蠼饽Ｐ偷乃惴ㄟM(jìn)行一定的改進(jìn)，主要包括增加實(shí)際的約束條件限制，考慮交易費(fèi)用，利用改進(jìn)的遺傳算法或其他智能算法解決投資組合優(yōu)化問(wèn)題，而對(duì)投資組合優(yōu)化模型的建立和對(duì)證券的分類(lèi)以及實(shí)際證券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)性研究較少。首先，介紹了現(xiàn)代投資組合理論及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀，其次，提出了一種基于結(jié)構(gòu)化分類(lèi)的投資組合優(yōu)化模型，并給出了通過(guò)改進(jìn)的遺傳算法解決該結(jié)構(gòu)化模型的步驟；再次，根據(jù)結(jié)構(gòu)化投資組