銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究.pdf

1、隨著信息科技與銀行業(yè)務(wù)的結(jié)合，銀行的業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模、盈利均迅速擴(kuò)大。但由于風(fēng)險(xiǎn)與收益的雙生性，信息科技也給銀行帶來(lái)了發(fā)生潛在損失的可能性。如何能夠有效的防范和監(jiān)管信息科技風(fēng)險(xiǎn)成為全球銀行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。巴塞爾新資本協(xié)議提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，將操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一并納入銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系。作為操作風(fēng)險(xiǎn)的一部分，信息科技風(fēng)險(xiǎn)近幾年逐步受到國(guó)內(nèi)外監(jiān)管者、從業(yè)人員以及學(xué)者的重視。2006年，我國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理

2、指引》，正式將信息科技風(fēng)險(xiǎn)納入銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管范疇。由于部分信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率較小，風(fēng)險(xiǎn)蔓延快，潛在損失較大，因此，研究信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理與防控，無(wú)論是對(duì)商業(yè)銀行還是銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，都具有重大意義。
　　 本文針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，利用操作風(fēng)險(xiǎn)管理的框架和工具，結(jié)合定性與定量方法，研究銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息科技風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，一方面有助于商業(yè)銀行合理估計(jì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)暴露，保持合理資本水平，降低

3、經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率；另一方面也為銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)判斷商業(yè)銀行保有的監(jiān)管資本是否合理提供參考標(biāo)準(zhǔn)。
　　 研究發(fā)現(xiàn)，首先，商業(yè)銀行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式之一，因而有必要應(yīng)用操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架對(duì)其進(jìn)行管理，以將信息科技風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。其次，操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程和工具，可為信息科技風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制等全流程，提供規(guī)范化的參考依據(jù)。此外，值得注意的是，信息科技風(fēng)險(xiǎn)有其鮮明的技術(shù)特點(diǎn)，對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估