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文檔簡介
1、在前人研究企業(yè)的資產價值的波動率為常數的情況下的期權博弈理論分析的基礎上，進一步研究了企業(yè)的資產價值的波動率為隨機的情況下的期權博弈分析.本文在企業(yè)的資產價值的波動率服從快速均值回復OU過程的假設下，導出各博弈方的權益滿足的偏微分方程，利用Taylor級數展開及求解一組Poisson方程的技巧，得到各博弈方的價值的近似表達式，進而，討論各博弈方的最優(yōu)破產選擇（即破產邊界）;企業(yè)的投資決策，包括投資不足問題和風險轉移問題;企業(yè)選擇融資時金
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