13693.基于假設(shè)檢驗的最優(yōu)投資策略

1、浙江大學(xué)研究生學(xué)位論文獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得堂姿盤鱟或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：≯u／Z年歲月芬日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解堂江大鱟有權(quán)保留并向

2、國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交本論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)逝姿盤堂可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索和傳播，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。(保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書)廠學(xué)位論文作者魏，≥k磊導(dǎo)師繇鄉(xiāng)髟錳簽字目期：p“年歲月學(xué)日簽字日期：弘屆夠月弓。日學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向：工作單位：通訊地址：電話：郵編：摘要摘要本文主要研究資產(chǎn)稀疏化選擇和組合投資問題在Antoine[

3、7]基于假設(shè)檢驗構(gòu)造單邊P值投資規(guī)則的基礎(chǔ)上，將其思想作了兩方面的推廣第一，將Antoine[7】中的單邊P值投資規(guī)則拓展為雙邊P值投資規(guī)則，通過最大化投資者的投資目標(biāo)落入某個區(qū)間hb】中的可能性，來得到最優(yōu)投資策略一方面，雙邊P值投資規(guī)則繼承了單邊P值投資規(guī)則在解決期望收益估計風(fēng)險方面的優(yōu)勢另一方面，模擬結(jié)果顯示，當(dāng)投資者的投資目標(biāo)比較低時，雙邊P值投資規(guī)則的期望收益和夏普比率要高于單邊P值投資規(guī)則第二，Antoine[71中沒有討論