25324.二維風險模型的精細大偏差

1、碩士學位論文二維風險模型的精細大偏差n■■●^1●I‘j，reciselargedeViationSfortwodimensionalriskmodel作者姓名：田海蘭學科專業(yè)：金融數(shù)學與保險精算學號：21lQlQ墾墨指導教師：沈新美副教授完成日期：2014年04月大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學碩士學位論文摘要本文主要研究了二維風險模型的精細大偏差問題，主要內(nèi)容包括以下幾個方面第一章，簡

2、要介紹了大偏差理論和Copula函數(shù)的基本概念及其性質(zhì)第二章，給出二維風險模型的假設(shè)條件，并使用copula函數(shù)來刻畫二維風險隨機向量分量間的相關(guān)性，以及滿足該假設(shè)條件的例子與應用第三章在第二章的假設(shè)條件下，證明了部分和島=∑怎1xk與隨機和虱(t)=rⅣk=(‘1)文七的精細大偏差，其中Ⅳ(￡)是一個與丘，k≥1)相互獨立的計數(shù)過程，兄，k≥1)為一列獨立同分布的二維非負隨機向量，邊際分布函數(shù)為R，F(xiàn)2，并均屬于ERV族函數(shù)，聯(lián)合分布