30861.我國商業(yè)銀行流動性風險的度量與管理

1、分類號：F83233密級：UDC：華東理工大學學位論文我國商業(yè)銀行流動性風險的度量與管理李恩宇指導教師姓名：劉桂榮副教授華東理工大學申請學位級別：碩士專業(yè)名稱金融學(含：保險學)論文定稿日期：2014425論文答辯日期：2014513學位授予單位：華東理工大學學位授予日期：答辯委員會主席：劉建國教授評閱人：郁義鴻教授孟磊副教授華東理工大學碩士學位論文第1頁我國商業(yè)銀行流動性風險的度量與管理摘要商業(yè)銀行經營的高負債性以及資金來源和運用兩頭

2、在外的特點決定了商業(yè)銀行流動性風險管理的重要性。從歷次銀行業(yè)危機到2008年席卷全球的金融風暴，流動性問題是壓倒商業(yè)銀行的最后一根稻草。危機過后，人們開始反思金融體系，加強商業(yè)銀行流動性風險管理就是其中的一個重要方面。商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分，我國進行的利率市場化改革增加了商業(yè)銀行的經營風險。研究商業(yè)銀行的流動性風險管理具有重要的理論和實踐意義。本文首先對流動性風險管理的相關理論進行梳理，闡述商業(yè)銀行流動性風險管理的理論脈絡

3、。在此基礎之上，從商業(yè)銀行內生、外生兩個角度對商業(yè)銀行流動性風險的形成機理進行論述，并對商業(yè)銀行流動性風險的危害性以及發(fā)達國家和巴塞爾委員會就商業(yè)銀行流動性風險管理的具體做法作了詳細的闡述。其次，介紹了商業(yè)銀行流動性風險度量的靜態(tài)分析法和動態(tài)分析法，并利用10家商業(yè)銀行20042012年的實際數據對流動性風險進行度量。再次，在對商業(yè)銀行流動性風險進行度量的基礎上，通過選擇影響流動性風險和反映宏觀經濟變化的相關變量，設計了相應的模型，并采