MCMC在企業(yè)財產(chǎn)險產(chǎn)品定價中的應(yīng)用.pdf

1、在財產(chǎn)保險公司中，純保費法是企業(yè)財產(chǎn)險產(chǎn)品定價中的一種重要方法，純保費法定價中的一個重要環(huán)節(jié)是經(jīng)驗估費，其估計是否準確直接影響到保險公司的產(chǎn)品定價，并對公司經(jīng)營的其他相關(guān)環(huán)節(jié)產(chǎn)生重要的影響，因而歷來都受到了保險公司和監(jiān)管機構(gòu)的重視。Bühlman-Straub信度模型估費方法是目前廣泛應(yīng)用于費率厘定的一種方法，這種方法由于原理簡單、操作相對簡便而受到了保險公司的青睞。但是Bühlmann-Straub估費法也存在很多缺陷，當歷史賠付數(shù)據(jù)

2、不全時，該法通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計推斷得到的未來年度的保費具有很大的不可靠性，沒有客觀地反映出現(xiàn)實狀況的隨機性，并且得到的估計結(jié)果是確定的點估計值，沒有給出相應(yīng)的置信區(qū)間分布。Bühlmann-Straub信度模型估費法定價的不足促使人們尋找其他更有效的方法來對它進行改進。 隨著統(tǒng)計與計算機技術(shù)的發(fā)展，隨機模擬的方法被引入到風險保費定價法中來。本文采用了馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)模擬方法，以傳統(tǒng)的Bühlmann-Straub