MCMC在企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用.pdf

1、在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中，純保費(fèi)法是企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)中的一種重要方法，純保費(fèi)法定價(jià)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)是經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)，其估計(jì)是否準(zhǔn)確直接影響到保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品定價(jià)，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的其他相關(guān)環(huán)節(jié)產(chǎn)生重要的影響，因而歷來(lái)都受到了保險(xiǎn)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。Bühlman-Straub信度模型估費(fèi)方法是目前廣泛應(yīng)用于費(fèi)率厘定的一種方法，這種方法由于原理簡(jiǎn)單、操作相對(duì)簡(jiǎn)便而受到了保險(xiǎn)公司的青睞。但是Bühlmann-Straub估費(fèi)法也存在很多缺陷，當(dāng)歷史賠付數(shù)據(jù)

2、不全時(shí)，該法通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)推斷得到的未來(lái)年度的保費(fèi)具有很大的不可靠性，沒(méi)有客觀地反映出現(xiàn)實(shí)狀況的隨機(jī)性，并且得到的估計(jì)結(jié)果是確定的點(diǎn)估計(jì)值，沒(méi)有給出相應(yīng)的置信區(qū)間分布。Bühlmann-Straub信度模型估費(fèi)法定價(jià)的不足促使人們尋找其他更有效的方法來(lái)對(duì)它進(jìn)行改進(jìn)。 隨著統(tǒng)計(jì)與計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，隨機(jī)模擬的方法被引入到風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)法中來(lái)。本文采用了馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)模擬方法，以傳統(tǒng)的Bühlmann-Straub