基于BP網(wǎng)絡(luò)的股價趨勢預(yù)測系統(tǒng)的研究與設(shè)計.pdf

1、隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們投資意識的轉(zhuǎn)變，股票已成為現(xiàn)代人生活中的一個重要組成部分，股票投資已成為社會公眾談?wù)摰闹行闹?。股票投資的收益與風(fēng)險往往是成正比的，即投資收益越高，風(fēng)險越大。因此，股市預(yù)測方法的研究具有極其重要的應(yīng)用價值和理論意義。 股票市場是一個復(fù)雜的非線性動態(tài)系統(tǒng)，利用傳統(tǒng)的時間序列預(yù)測技術(shù)很難揭示其內(nèi)在的規(guī)律。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有良好的非線性逼近能力和對雜亂信息的綜合能力，作為一種有效的智能信息處理方法取得了令人矚目的發(fā)展和廣

2、泛的應(yīng)用。 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種大規(guī)模并行處理的非線性系統(tǒng)，它根據(jù)數(shù)據(jù)本身的內(nèi)在聯(lián)系進行建模，具有良好的適應(yīng)性、自學(xué)習(xí)能力和較強的抗干擾能力，它是人類探索模仿腦神經(jīng)系統(tǒng)信息處理智能問題的一個非常重要的領(lǐng)域，其主要應(yīng)用是計算機智能決策系統(tǒng)，以提高計算機感知能力的預(yù)測精度。在用于預(yù)測系統(tǒng)的若干神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中，BP網(wǎng)絡(luò)是應(yīng)用最廣泛的模型。 本文分析了基于BP網(wǎng)絡(luò)進行股價趨勢預(yù)測的原理，利用三層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股市建立預(yù)測模型，運用股票

3、的技術(shù)分析理論，設(shè)計了一個基于BP網(wǎng)絡(luò)的股價趨勢預(yù)測系統(tǒng)，該系統(tǒng)利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對非結(jié)構(gòu)化問題的自組織、自學(xué)習(xí)能力的特點，尋找影響股票投資價值的各種因素的內(nèi)在聯(lián)系，幫助普通投資者尋找具有潛力的公司股票。文中簡要介紹了該系統(tǒng)的開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境，并對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及系統(tǒng)功能模塊的設(shè)計作了詳細的闡述。并采用Visual C++6.0與Matlab6.5設(shè)計了一個基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股價趨勢預(yù)測平臺。 理論分析和實驗結(jié)果表明，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于股票市