銀行監(jiān)管制度研究——國際經(jīng)驗的借鑒.pdf

1、改革開放我國金融經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大而深刻的變化,金融市場化的制度轉(zhuǎn)軌進程加快,國民經(jīng)濟的貨幣化水平迅速提高,金融規(guī)模與質(zhì)量增長迅猛,金融機構(gòu)、金融市場、金融工具以及金融管理等方面取得了突出成就。但是,不容回避的是,當(dāng)前我國金融監(jiān)管面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。同時由于銀行活動在我國金融活動的比重大,使得銀行監(jiān)管更顯得重要。而世界經(jīng)濟金融全球化的浪潮沖擊以及我國進入WTO后的強大壓力,要求我國銀行業(yè)國際化進程必須進一步加快。基礎(chǔ)差、問題多、壓力

2、大,使得中國銀行業(yè)存在的諸多問題與隱患更加復(fù)雜化,也使得我們迫切需要構(gòu)建合適的銀行監(jiān)管機制。 同樣,國際上金融銀行領(lǐng)域的危機也比比皆是。許多發(fā)達國家、發(fā)展中國家和轉(zhuǎn)軌國家都經(jīng)歷了相當(dāng)嚴(yán)重的銀行業(yè)危機。同時,隨著金融全球化的發(fā)展,銀行危機的外溢效應(yīng)逐漸加強,使得一個國家的銀行危機往往發(fā)展為某一區(qū)域或者更大范圍內(nèi)的金融危機,影響范圍和危機成本不斷擴大。這些都迫使世界各國的銀行監(jiān)管當(dāng)局及相關(guān)的國際組織對現(xiàn)行監(jiān)管體系的有效性和安全性進行

3、反思。 本文介紹了銀行監(jiān)管的歷史及現(xiàn)狀,回顧了銀行監(jiān)管歷史上對管制和自由化爭論,銀行監(jiān)管理論的發(fā)展。闡述了銀行監(jiān)管的相關(guān)理論,包括新制度經(jīng)濟學(xué)的基本內(nèi)容、交易費用、國家與產(chǎn)權(quán)理論、制度的起源與構(gòu)成、制度變遷、供需及均衡、信息不對稱、博弈及激勵-委托代理理論等,并借助于這些理論知識來開展對銀行監(jiān)管問題的討論。 新制度經(jīng)濟學(xué)將制度分為正式制度和非正式制度兩大類,其認(rèn)為正式制度是-種有形的制度,非正式制度包括信念、道德、習(xí)俗及

4、意識形態(tài)等相對無形的制度。由此,本文也將銀行監(jiān)管制度分為正式制度和非正式制度兩大部分來討論。同時馬努埃爾·癸田(國際貨幣基金組織)提出了銀行業(yè)穩(wěn)健的三根支柱法,即官方監(jiān)督、內(nèi)部管理和市場紀(jì)律。國際清算銀行在2001年的《新巴塞爾協(xié)議》征求意見稿中,把市場約束與最低資本要求和內(nèi)部管理并列為銀行業(yè)穩(wěn)健的三大支柱。因此我們?nèi)齻€方面來討論銀行監(jiān)管正式制度,分別為內(nèi)部控制制度、外部監(jiān)管制度、市場約束制度。 內(nèi)部控制部分首先回顧了內(nèi)部控制理

5、論的發(fā)展及巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制評估理論的內(nèi)容,其次介紹了內(nèi)部控制系統(tǒng)應(yīng)遵循的基本原則及系統(tǒng)論、控制論、信息論在內(nèi)部控制中的應(yīng)用,而后是商業(yè)銀行公司治理契約結(jié)構(gòu)的主要組成部分及當(dāng)前治理結(jié)構(gòu)存在的問題及改進建議,最后通過-模型設(shè)計來討論經(jīng)營者的聲譽激勵機制。 外部監(jiān)管部分分別介紹了準(zhǔn)入機制、存款保險制度、最后貸款人制度、資本監(jiān)管和預(yù)先承諾制等內(nèi)容。并構(gòu)建一個銀行所有者(全民)、監(jiān)管者和銀行經(jīng)營者的博弈模型來通論合謀問題的