完全離散的多項(xiàng)分布風(fēng)險(xiǎn)模型.pdf_第1頁(yè)
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1、經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型是一類(lèi)描述保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的基本數(shù)學(xué)模型。本文將完全離散的復(fù)合二項(xiàng)分布風(fēng)險(xiǎn)模型和三項(xiàng)分布風(fēng)險(xiǎn)模型推廣為離散的多項(xiàng)分布風(fēng)險(xiǎn)模型，因此能夠更客觀地描述保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程。 第一章介紹了風(fēng)險(xiǎn)模型的研究背景、當(dāng)今的一些主要研究成果和主要研究方向，以及本文的研究?jī)?nèi)容。 第二章建立了離散的多項(xiàng)分布風(fēng)險(xiǎn)模型。文中我們沿用Shiu[2]關(guān)于破產(chǎn)時(shí)刻的定義，在調(diào)節(jié)系數(shù)存在的條件下，利用離散更新方程的一個(gè)極限定理得到了一

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