中國(guó)商業(yè)銀行X效率測(cè)度及影響因素分析.pdf

1、在我國(guó)，商業(yè)銀行是金融體系的主體，也是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈。隨著2006年我國(guó)對(duì)外資銀行實(shí)行國(guó)民待遇，中國(guó)的銀行業(yè)開始面臨愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。如何提升我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而確保中國(guó)金融體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定地發(fā)展在現(xiàn)階段顯得尤為重要。而效率是銀行競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，只有提高了我國(guó)商業(yè)銀行的效率，才能保證我國(guó)商業(yè)銀行具有和國(guó)際跨國(guó)大銀行競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。 銀行X效率是對(duì)銀行管理和內(nèi)部資源配置效率的描述，反映了銀行控制成本和產(chǎn)生收益的

2、管理能力，國(guó)外大量的文獻(xiàn)表明銀行X效率的影響遠(yuǎn)大于規(guī)模和范圍效率。X效率包含了銀行所有的技術(shù)效率和配置效率，其中技術(shù)效率反映了銀行對(duì)所投入資源的利用效率；配置效率是指銀行內(nèi)部配置效率，反映了銀行控制經(jīng)營(yíng)成本的能力。本文以2002-2005年我國(guó)12家商業(yè)銀行為樣本，用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)方法從成本維度測(cè)度了這12家商業(yè)銀行的X效率、配置效率和技術(shù)效率，結(jié)果表明X無(wú)效率直接造成我國(guó)商業(yè)銀行29.52％的成本損失，并且配置的無(wú)效率帶來(lái)的損

3、失遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了技術(shù)的無(wú)效率。 隨后，本文采用面板數(shù)據(jù)的Tobit回歸模型，以DEA方法得出的X效率為因變量，把不能納入DEA效率評(píng)價(jià)體系的五個(gè)指標(biāo)分別代表銀行的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、組織結(jié)構(gòu)和激勵(lì)機(jī)制作為自變量加入模型中，進(jìn)行了我國(guó)商業(yè)銀行的影響因素分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度與激勵(lì)機(jī)制對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行X效率的影響顯著，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和組織結(jié)構(gòu)的影響程度相對(duì)較弱。針對(duì)以上的實(shí)證結(jié)果，最后從改革公有產(chǎn)權(quán)、放松金融