中國商業(yè)銀行凈利差率影響因素研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先在Ho和Saunders(1981)做市商模型基礎之上進行了相關的拓展分析，得到利差決定結果。結果表明利差受平均運營成本、信用風險、風險厭惡程度、隱含利息支付、交易規(guī)模、管理效率、機會成本、資產(chǎn)規(guī)模和流動性等因素的影響。在數(shù)據(jù)方面，本文選擇了我國16家上市銀行2007-2013年的數(shù)據(jù)作為研究樣本。本文首先對數(shù)據(jù)進行描述性統(tǒng)計分析，得到了初步的分析結論。在此基礎上，本文對全部樣本以及國有銀行、股份制銀行和城商行樣本分組進行了回歸

2、分析。
　　描述性統(tǒng)計結果表明雖然三組銀行年度數(shù)據(jù)存在一定差別，但是利差均值不存在顯著差異。解釋變量指標方面也存在一定的差別，本文對此進行了較為詳細的分析和說明?；貧w結果表明，運營成本和信用風險對利差有顯著的正向影響;風險厭惡程度、隱含利息支付、交易規(guī)模、管理效率和機會成本等因素對不同性質(zhì)的銀行的影響存在一定差別。流動性指標對利差的影響和理論預測一致，都是負向的。
　　在以上分析的基礎上，本文在如下方面對商業(yè)銀行經(jīng)營提出了相

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