重大疾病保險定價研究.pdf

1、隨著現(xiàn)代社會生活節(jié)奏的加快，人們的生活壓力越來越大，健康問題也日益成為當今社會的一大難題。疾病不僅給患者本人身體上帶來嚴重的損害，同時也給家庭帶來巨大的經(jīng)濟負擔。重大疾病保險的目的即在于當人們罹患保單所列明的重大疾病時對被保險人進行醫(yī)療費用的補償，緩解被保險人及其家庭的經(jīng)濟負擔。自從1995年我國引入重大疾病保險開始，重疾險在國內(nèi)得到了比較長足的發(fā)展，并且隨著民眾保險意識的不斷加強以及重疾險強大的風險抵御功能，它必將會成為人們關(guān)注的焦點

2、之一。在保險公司創(chuàng)新經(jīng)營、開拓市場方面，重大疾病保險的經(jīng)營將會起到至關(guān)重要的作用。作為典型的“舶來品”，國內(nèi)對重大疾病保險的相關(guān)研究還不是很多，對其定價模型和方法也沒有一個系統(tǒng)的研究，關(guān)于定價風險方面的討論也比較少。因此，對重大疾病保險的定價方法和模型及其定價風險進行研究是很有必要，這將會對保險公司繹營重大疾病保險甚至是健康保險都起到很好的理論指導(dǎo)作用。 木文在簡單回顧重大疾病保險定義、歷史起源、國內(nèi)外發(fā)展概況的基礎(chǔ)之上，對重大

3、疾病保險的保險責任進行了詳細的討論，其保險責任的界定主要包括重大疾病的定義、保險金類型、保險期間等幾個方面的內(nèi)容。文章對重大疾病保險定價過程進行了大致的介紹，討論了疾病預(yù)期發(fā)生率假定、利率假定、死亡率假定等重大疾病保險定價中的基本精算假定。根據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)有的研究成果及應(yīng)用實踐，將長期重大疾病保險的定價方法歸納為三類：曼聯(lián)方法、增量一減量表方法、多狀態(tài)Markov方法。文章結(jié)合國內(nèi)疾病發(fā)生率數(shù)據(jù)和死亡率數(shù)據(jù)對曼聯(lián)方法、多狀態(tài)Markov方法

4、進行了實證分析，并將兩種方法的計算結(jié)果與人保健康關(guān)愛專家20年定期產(chǎn)品的價格進行了比較分析。由于增量一減量表方法只能在完全數(shù)據(jù)條件下才可以使用，本文就以腦血管疾病為例，結(jié)合衛(wèi)生部統(tǒng)計的腦血管疾病死亡率數(shù)據(jù)討論了增量-減量表方法在重大疾病保險定價中的應(yīng)用。最后文章從數(shù)據(jù)、定價模型以及外部環(huán)境變化三個方面分析了重大疾病保險定價過程中可能存在的風險，并對風險的控制提出了一些建議措施。全文主要包括四個部分： 第一部分：重大疾病保險的保險

5、責任。在這一部分，本文對重人疾病進行了較為嚴格的定義，對重大疾病保險責任中所覆蓋疾病種類的發(fā)展演變情況進行了總結(jié)。文章引入中國保險行業(yè)協(xié)會與醫(yī)師協(xié)會聯(lián)合制定的25種基本重大疾病定義標準規(guī)范文件。在界定重大疾病保險責任時，可以從保險金形態(tài)、保險期間長短、生存期間長短以及終末疾病的控制等幾個方面來把握。 第二部分：重大疾病保險定價的基本過程及精算假定。這一部分首先闡述了重大疾病保險產(chǎn)品定價的一般過程。定價所包含的主要工作有：數(shù)據(jù)資料

6、的搜集、分析、整理，精算假定的建立，費率的厘定，其它費用率假定以及最終價格的確定。本文引入中國保險監(jiān)督管理委員會對保險產(chǎn)品定價的相關(guān)精算規(guī)定作為附加費用率確定的直接依據(jù)，然后對重大疾病保險定價過程中的精算假定進行了重點分析。重大疾病的預(yù)期發(fā)生率假定是重疾險費率厘定中最基礎(chǔ)、最重要的假定，本文對提前給付型產(chǎn)品重疾預(yù)期發(fā)生率的計算公式進行了詳細的推導(dǎo)，給出了獨立主險型產(chǎn)品的預(yù)期發(fā)生率計算公式，并討論了預(yù)期發(fā)生率的影響因素。除此以外，文章還分

7、析了死亡率假定、利率假定、費用率假定等基本精算假定。 第三部分：重大疾病保險定價的實證分析。國外使用的長期重大疾病保險定價方法主要有曼聯(lián)方法、增量一減量表方法以及多狀態(tài)Markov方法這三類。在進行實證分析之前本文簡化了長期重大疾病保險的定價模型，假定所有的疾病均不可逆轉(zhuǎn)，即不可康復(fù)。本文以《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》中的25種疾病為保險責任，保險期限為20年的男性重疾產(chǎn)品為例，結(jié)合國外再保險公司統(tǒng)計的疾病發(fā)生率，以及中國

8、人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(2000-2003)，分別用曼聯(lián)方法、多狀態(tài)Markov方法進行了實證分析。接著將這兩種方法的計算結(jié)果與中國人民健康保險有限公司的20年期關(guān)愛專家個人重大疾病保險產(chǎn)品的價格進行了對比分析，這兩種方法具有各自的優(yōu)缺點。由于所需數(shù)據(jù)少且容易獲取，在目前的條件下曼聯(lián)方法的適用性比另外兩種方法更強。作為一種新興的技術(shù)，多狀態(tài)Markov方法的準確性會更高，但是它的推廣應(yīng)用將會受到諸多方面的限制。由于增量-減量表方法需要獲取

9、被保險人群疾病、死亡、健康狀態(tài)的完整數(shù)據(jù)，在國內(nèi)資料缺乏的情況下，本文以腦血管疾病為例討論了增量-減量表方法在重大疾病保險定價中的應(yīng)用。文章借用Habermasn在文章《Decrement Tables and The Measurement ofMorbiditv：Ⅰ》中關(guān)于腦皿管疾病中心發(fā)病率的假定，結(jié)合國內(nèi)腦血管疾病致死率等數(shù)據(jù)，構(gòu)造了腦血管疾病的增量一減量表、各個狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)移概率，并計算了各個年齡段的毛保費。第四部分：重大疾病

10、保險的定價風險及其防范。文章從定價的各個環(huán)節(jié)出發(fā)逐步分析，發(fā)現(xiàn)在重大疾病保險產(chǎn)品定價過程中主要存在以下幾個方面的風險：來源于數(shù)據(jù)的風險、模型的風險、外部環(huán)境變化給定價帶來的沖擊。數(shù)據(jù)風險主要存在于數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)整理、調(diào)查的時間區(qū)間以及數(shù)據(jù)缺乏幾個方面。模型風險主要是指定價模型和方法本身的缺陷，而外部環(huán)境變化則包括醫(yī)療技術(shù)水平提高、產(chǎn)品責任不斷擴大和固定的費率模式、公司內(nèi)部運作及外部環(huán)境的不穩(wěn)定等因素。在借鑒國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，本章節(jié)的第二

11、部分對我國保險公司控制定價風險提出了一些建議。首先，我們應(yīng)該加強重疾險經(jīng)驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與整理，實現(xiàn)行業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)共享等。其次就是在產(chǎn)品設(shè)計時對定價風險進行有效的控制，沿用合理、標準的重大疾病定義不僅能夠降低定價帶來的風險，也能減少日后理賠的糾紛。在保單設(shè)計時可以讓客戶自主的選擇保險責任范圍，讓公司更多的了解客戶信息，實行差別費率也能降低定價風險。另外嚴格的核保與核賠也是降低定價風險的方法之一，有效識別風險、確定與風險對應(yīng)的費率等級不僅能降低

12、定價風險，也是保險公司控制其它經(jīng)營風險的有效途徑，制定合理的理賠標準也是后期控制定價風險時行之有效的方法。 本文的創(chuàng)新主要有以下三點： 1．從選題的角度來講，重大疾病保險在我國經(jīng)營的時間還很短，沒有對重大疾病保險進行過系統(tǒng)性研究。目前國內(nèi)對重大疾病保險的研究還停留在定義、保險責任等層面，但是對重大疾病保險定價方法的研究還是一片空白。本文嘗試性地作了一些這方面的研究，希望能對保險實務(wù)經(jīng)營提供一定的參考價值。 2．在

13、四狀態(tài)模型下，將國外長期健康險的三種定價方法應(yīng)用到長期個人重大疾病保險當中來，將國內(nèi)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行合理的假設(shè)與調(diào)整，結(jié)合監(jiān)管當局的一些精算規(guī)定，分別進行了費率厘定的實證分析，并對三類定價方法的優(yōu)劣勢進行了評述。 3．對重大疾病保險的定價風險進行了較為詳細的分析，分別從數(shù)據(jù)、定價模型以及其它外界環(huán)境影響幾個方面分析了定價的風險。并且在借鑒國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對國內(nèi)保險公司在防范重大疾病保險定價風險方面給出了一些指導(dǎo)性建議。 本