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文檔簡介
1、短短幾年時間,證券投資基金作為機構(gòu)投資者在我國證券市場中的作用日益突出,證券投資基金的投資策略及投資績效引起了學(xué)者們的普遍關(guān)注。證券投資基金作為“價值投資”的倡導(dǎo)者,其究竟傾向于采取什么樣的投資策略?作為專業(yè)投資人才管理和運行的機構(gòu)投資者,證券投資基金的投資績效究竟如何?基金的投資策略和投資績效在不同的市場環(huán)境下是否存在差異?
本文以行為金融學(xué)典型的反向投資策略和動量交易策略為劃分依據(jù),主要研究三個方面的問題:我國證券投資基金
2、傾向于采取什么樣的投資策略,其投資策略是否隨市場環(huán)境的變化而不同;我國證券投資基金的投資績效如何?其投資績效是否會隨市場環(huán)境的變化而出現(xiàn)波動;影響我國證券投資基金投資策略的因素是什么,其如何影響基金的投資策略?
因此,本文首先選取了我國市場上存續(xù)的68只證券投資基金在2004-2007年每季度公布的投資組合為樣本,分別采用修正GTM模型和Sharp指數(shù)對基金的投資策略和投資績效進行研究。研究發(fā)現(xiàn):我國證券投資基金傾向于采取慣性
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