矩陣在聯(lián)合壽險中的應(yīng)用.pdf

1、傳統(tǒng)的壽險費率計算是采用確定性利率，目的是為了簡化計算。但人壽保險是一種長期性的經(jīng)濟行為，投保期間，政府政策，經(jīng)濟周期等因素都會帶來不確定性，從而隨機利率下的壽險精算理論與方法的研究成為近年來研究的重點與熱點問題．目前已有的研究多是針對單人壽險產(chǎn)品進行討論，與單人壽險相對應(yīng)的是聯(lián)合壽險，由于其現(xiàn)值函數(shù)矩的表達式是相當繁瑣的，特別是對于離散時間情形。 本文針對隨機利率下的聯(lián)合壽險在離散情況下進行討論，推導(dǎo)得到了保險金給付現(xiàn)值前二階

2、矩的矩陣形式。這不僅使純保費的計算和保單風(fēng)險的度量更為快捷，而且還能觀察到利率和死亡率對保費及保單風(fēng)險的影響．此外還能為壽險中的重要關(guān)系提供漂亮的矩陣形式，例如平衡原理。全文共分七章：第—章在介紹壽險精算和聯(lián)合壽險在國內(nèi)外研究概況的基礎(chǔ)上提出本文研究的問題。第二章給出必要的準備知識,第三章簡介由聯(lián)合壽險合同產(chǎn)生的積累支付流的現(xiàn)值函數(shù)和其前二階矩的表達式。第四章給出本文的主要結(jié)果。一張保單Z和保單組合ZN的前一，二階矩的矩陣形式。第五章在