馬爾科夫模型在醫(yī)療保險精算中的應用.pdf

1、本文運用隨機過程、統(tǒng)計和精算學科的有關知識，圍繞醫(yī)療保險進行討論，并給出了相應的精算模型。 第一章介紹馬爾科夫模型在醫(yī)療保險中的應用背景。 第二章首先介紹相關的移民—疾病—死亡過程，并基于此模型推導出各個狀態(tài)期望人數(shù)的表達式，證明了在轉(zhuǎn)移強度為常量的條件下，各個狀態(tài)的期望人數(shù)是穩(wěn)定的。 第三章先介紹Daniel的有關多狀態(tài)模型的保險精算定理，并將此定理由離散時間狀態(tài)推廣到連續(xù)時間狀態(tài)。 第四章基于馬爾科夫

2、隨機過程描述重大疾病的發(fā)展過程及其相關保險因素，并針對重大疾病對人體損害大、費用高的特點，建立了重大疾病保險的多狀態(tài)模型以及相關保險精算公式，研究如何設立該保險的保費問題；同時，在Cordeiro多狀態(tài)模型的基礎上，提出了長期健康保險的保險精算公式。 第五章針對疾病不同狀態(tài)所存在的風險疊加問題，提出了比例動態(tài)保費模型，并建立了相應破產(chǎn)概率和準備金的表達式。 第六章基于所提出的重大疾病的多狀態(tài)模型，給出了一個有關癌癥的保險