國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)成因分析以及對(duì)策設(shè)計(jì).pdf

1、金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)大體可以概括為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(MarketRisk)、信用風(fēng)險(xiǎn)(CreditRisk)以及操作風(fēng)險(xiǎn)(OperationalRisk)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)很早就引起了金融機(jī)構(gòu)的重視，到目前為止都已經(jīng)有了較為成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，并己在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)中建立起了較為有效的管理體系。但一直以來(lái)，操作風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行業(yè)都沒(méi)有得到足夠的重視，結(jié)果直接導(dǎo)致了各類嚴(yán)重?fù)p失的操作風(fēng)險(xiǎn)案例的發(fā)生。進(jìn)入2002年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)入

2、了一個(gè)暴露高峰期，責(zé)任人的級(jí)別之高、損失金額之巨、影響范圍之廣都達(dá)到了前所未有的水平，嚴(yán)重影響了政府、公眾和潛在的海外投資者對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的信心，也對(duì)商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)的安全性產(chǎn)生了極大的威脅，為此，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2005年3月正式下發(fā)了《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》，敦促各商業(yè)銀行加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)防范。 正是基于上述背景，筆者將自身工作經(jīng)歷總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)與所學(xué)理論知識(shí)相結(jié)合，對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因加以分析，并給出了自己的政策建議

3、。本文共分四部分： 第一章介紹了選題的理由以及國(guó)內(nèi)外對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)研究的現(xiàn)狀； 第二章是關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)理論的概述，包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)體系的構(gòu)成、操作風(fēng)險(xiǎn)的界定、構(gòu)成與特征、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，并對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定作了簡(jiǎn)要的介紹； 第三章則從政府干預(yù)、商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度、績(jī)效考核體制以及監(jiān)管制度等內(nèi)外部因素分析了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因； 第四章針對(duì)第三章分析得出的操作風(fēng)險(xiǎn)成因提出了具體的防范與控