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1、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)修訂的《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》,是“新巴塞爾協(xié)議”。對(duì)比1998年的《巴塞爾協(xié)議》,新巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)算進(jìn)行了重大修改,提出了計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“新的標(biāo)準(zhǔn)方法”以及基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的替代方法。這使得內(nèi)部評(píng)級(jí)在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理和銀行監(jiān)管中的作用被給予充分肯定。 本文考察了國(guó)際信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量理論和美國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)今大多數(shù)國(guó)外銀行,它們都根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)
2、形成自己獨(dú)特的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度,從評(píng)級(jí)對(duì)象的確定、信用級(jí)別及評(píng)級(jí)符號(hào)、評(píng)級(jí)方法、應(yīng)考慮的因素(如經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、管理水平、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、主權(quán)上限等)、實(shí)際違約率和損失程度的統(tǒng)計(jì)分析、跟蹤復(fù)評(píng)以及專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)結(jié)果的利用等等方面制定了清晰的指引和以量化為主、定量定性結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)方法。一套比較完善的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系基本上涵蓋了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方面,成為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最核心組成部分。 本文分析了我國(guó)工商銀行內(nèi)部信用
3、評(píng)級(jí)制度存在的問(wèn)題。工商銀行全面推行客戶評(píng)級(jí)的時(shí)間不長(zhǎng),在指導(dǎo)思想、評(píng)級(jí)方法和人員素質(zhì)等方面都存在不足。尤其是評(píng)級(jí)方法方面,量化精準(zhǔn)程度不高、忽視現(xiàn)金流量分析和行業(yè)研究,導(dǎo)致評(píng)級(jí)流于形式,也是造成銀行信用風(fēng)險(xiǎn)居高不下的原因之一。為了加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理,必須建立一套行之有效的信用審查分析方法來(lái)揭示風(fēng)險(xiǎn)、量化風(fēng)險(xiǎn)。 在以上分析研究的基礎(chǔ)上,本文嘗試建立一套適用工商銀行實(shí)際的信用評(píng)級(jí)體系,從客戶信用資料的收集、基于財(cái)務(wù)分析的信用評(píng)級(jí)方法
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