信息非對(duì)稱下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范研究.pdf

1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，銀行在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的地位和作用日益突出。但是銀行大量的不良資產(chǎn)已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一個(gè)嚴(yán)重的不穩(wěn)定因素，成為影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展主要隱患。我國(guó)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平不高是造成不良資產(chǎn)居高不下的一個(gè)重要原因。如何提高我國(guó)商業(yè)銀行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平，加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范，是本文研究的主要的出發(fā)點(diǎn)和內(nèi)容。論文從信息經(jīng)濟(jì)學(xué)角度研究信息非對(duì)稱條件下商業(yè)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行貸款操作過程中信貸風(fēng)險(xiǎn)的主

2、要表現(xiàn)形式、形成機(jī)理和防范對(duì)策。 首先，論文介紹了商業(yè)銀行理論的發(fā)展和當(dāng)前研究的基本狀況，并運(yùn)用信息非對(duì)稱下信貸配給經(jīng)典理論，分析了信貸市場(chǎng)上的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問題，說明了信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的機(jī)理和原因。 其次，論文詳細(xì)研究了我國(guó)商業(yè)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行貸前階段由于信息非對(duì)稱而產(chǎn)生的信貸風(fēng)險(xiǎn)，提出信貸風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)形式，運(yùn)用信息非對(duì)稱理論和博弈論詳細(xì)研究了貸前如何分離不同客戶的風(fēng)險(xiǎn)類型，從而減少信息非對(duì)稱帶來的信貸風(fēng)險(xiǎn)問題，

3、并提出了貸前信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的措施。 接著，對(duì)貸中信貸激勵(lì)合約問題進(jìn)行了詳細(xì)的研究，探討了防范道德風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)激勵(lì)合約一般理論，針對(duì)一般理論的理論不足，引入兩維變量——外生的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變量和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力變量，研究在二維變量綜合影響下的商業(yè)銀行最優(yōu)激勵(lì)合約問題，指出把宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變量引入到信貸合約模型中對(duì)銀企雙方的意義，并給出相關(guān)的推論。 最后，就如何從信息非對(duì)稱角度防范貸后階段的信貸風(fēng)險(xiǎn)問題，論文指出了貸后管理過程中存在的