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1、12008年中級(jí)財(cái)務(wù)管理沖刺資料第一章財(cái)務(wù)管理總論第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益分析一、單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)1.預(yù)期收益率E(R)=∑PiRi2.收益率的方差??iiPRE22)](R[(=?3.收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率V=σE(R)4.標(biāo)準(zhǔn)差σ=)1(])([12?????nRRnii三、單項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(β系數(shù))mimiRmRiCOV????????2)(COV(RiRm)=ρσiσmmimiRRCOV????)(四、資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(βp)??
2、?iipW??五、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的β系數(shù)RmRf=fmRR-風(fēng)險(xiǎn)收益率=??風(fēng)險(xiǎn)收益率六、風(fēng)險(xiǎn)收益率可以表述為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)(b)與標(biāo)準(zhǔn)離差率(V)的乘積。因此,必要收益率R=RfbV七、資本資產(chǎn)定價(jià)模型R=Rf+β(Rm-Rf)第三章資金時(shí)間價(jià)值與證券評(píng)價(jià)3股利固定增長(zhǎng)模型???????n1tntt)nkFP(gk)g1(D)k1(DP三、債券及其評(píng)價(jià)(一)債券的估價(jià)模型1債券估價(jià)的基本模型P=I(PAkn)M(PFkn)2到期一次還
3、本付息的債券估價(jià)模型n)K1(MniMP?????(二)債券收益率的計(jì)算1票面收益率2本期收益率本期收益率=100%?債券買(mǎi)入價(jià)債券年利息3持有期收益率(1)持有時(shí)間較短(不超過(guò)一年)的,直接按債券持有期間的收益額除以買(mǎi)入價(jià)計(jì)算持有期收益率:持有期收益率=100%?債券買(mǎi)入價(jià))入+(賣(mài)出價(jià)-買(mǎi)入價(jià)債券持有期間的利息收持有期年均收益率=持有期限持有期收益率持有年限=360實(shí)際持有天數(shù)第四章項(xiàng)目投資一、項(xiàng)目計(jì)算期n=sp二、NCFtt=01
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