成都ZX銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題及對(duì)策分析.pdf

1、2005年是中國(guó)金融業(yè)的“風(fēng)險(xiǎn)管理年”,商業(yè)銀行主要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)順序?yàn)?信用風(fēng)險(xiǎn)(65％)、操作風(fēng)險(xiǎn)(15%)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(10%)和流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(10%),其中利率風(fēng)險(xiǎn)已成為最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在90年代以前,我國(guó)銀行利率基本穩(wěn)定不變,從而造成商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄。然而1993年以來(lái),利率政策已成為了一個(gè)重要的貨幣政策工具,中央銀行較為頻繁地調(diào)節(jié)利率以實(shí)現(xiàn)其貨幣政策目標(biāo)。同時(shí),隨著利率市場(chǎng)步伐加快,入世承諾的逐步兌現(xiàn),利率風(fēng)險(xiǎn)將成為商業(yè)銀行

2、面對(duì)的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一,如何識(shí)別、測(cè)定和管理利率風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)成為商業(yè)銀行日常管理的一個(gè)重要內(nèi)容。但目前,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)普遍重視程度不夠,管理水平不高,起步晚,技術(shù)手段落后,對(duì)這方面的研究十分必要和及時(shí)。作者結(jié)合在電子科技大學(xué)MBA所學(xué)知識(shí),緊密聯(lián)系工作實(shí)際,對(duì)成都ZX銀行所面臨的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益曲線風(fēng)險(xiǎn)和潛在選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等四種利率風(fēng)險(xiǎn)的管理狀況進(jìn)行分析,介紹西方先進(jìn)的技術(shù)方法,從技術(shù)和配套措施兩方面提出了管理的對(duì)策,以便于