中國國有商業(yè)銀行風險預警指標體系研究.pdf

1、目前,中國金融體系中存在的風險問題已有進一步的暴露,雖然沒有爆發(fā)嚴重的銀行風險,但大規(guī)模存在的銀行不良資產已是人所共知.事實表明,中國銀行風險已不是個別銀行的特殊現象,而是表現出一種潛在的系統(tǒng)性風險特征,主要表現為:不良資產比重偏高,信貸資金周轉較慢,貸款利用率不高,資產流動性不足,違規(guī)操作現象時有發(fā)生,流動性風險增大,此外,外資銀行的涌入,加劇了國有商業(yè)銀行外部市場環(huán)境的競爭壓力.雖然在當前宏觀經濟狀況平穩(wěn)發(fā)展的背景下,我們有理由想信

2、中國銀行體系的風險尚未達到一觸即發(fā)的地步,但如果對現存的銀行風險及其演化缺乏清醒認識,任其繼續(xù)積累和發(fā)展,而不采取有效政策措施加以措施和化解,在中國爆發(fā)銀行危機并非完全不可能.銀行風險預警機制的目標是,在銀行風險初露端倪之時進行事前監(jiān)測預警和防范管理,從而將風險程度降至最低,以利于化解銀行風險,避免銀行危機.該文建立的中國銀行風險預警體系分為系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風險預警體系兩個部分,前者以整個銀行業(yè)作為考察對象,后者以單個銀行作為考察對象.

3、按照銀行風險客觀性及其相關性來設計相應的指標體系和經驗目標參數,并通過目標值與預測值的比較來判斷銀行風險行為和程度.該模型的重點在于預警指標的選擇,應具備全面性、靈敏性、代表性的特點.具體來說,系統(tǒng)性銀行風險預警指標體系由五個部分組成:宏觀經濟增長狀況預警指標;國際收支狀況預警指標;財政貨幣狀況預警指標;經濟泡沫狀況預警指標;金融狀況預警指標.非系統(tǒng)性銀行風險預警指標體系由六個部分組成:信用風險預警指標;流動性風險預警指標;資本風險預警