我國民營銀行風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系研究.pdf

1、經(jīng)濟決定金融，金融服務(wù)于經(jīng)濟。我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的增長是由經(jīng)濟規(guī)模的增長驅(qū)動的。隨著經(jīng)濟、金融進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速放緩、利率市場化和金融“脫媒”等將共同作用于銀行業(yè)，由此，轉(zhuǎn)變長期以來主要依靠存貸款利差為主的經(jīng)營模式、警惕信貸資產(chǎn)風(fēng)險等成為銀行應(yīng)對新常態(tài)的必要措施。近年來，國際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢表明，未來銀行業(yè)的競爭將集中在風(fēng)險控制能力上，風(fēng)險控制能力是商業(yè)銀行核心競爭力的核心元素。
　　民營銀行作為經(jīng)營貨幣資金的金融企業(yè)，其所屬行

2、業(yè)經(jīng)營面臨的風(fēng)險比實體企業(yè)更高；民營銀行發(fā)起設(shè)立的股東多是民營企業(yè)，盡管其股東的生存意識、市場意識、創(chuàng)新意識很強，對市場規(guī)律有很深刻的理解，但對銀行的經(jīng)營和風(fēng)險預(yù)警管理缺乏經(jīng)驗；民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立銀行的初衷即希望搭建一個良好的資金融通平臺，為企業(yè)發(fā)展經(jīng)營提供資金支持，由此，若不加強以中小微企業(yè)為主要客戶資源的民營銀行的風(fēng)險控制及管理，我國整個金融市場的穩(wěn)定運營將受到嚴重影響。目前，我國民營銀行的發(fā)展處于起步階段，理論界對有關(guān)民營銀行發(fā)展問

3、題的研究還不夠深入，大部分研究大多集中在民營銀行未來發(fā)展前景和風(fēng)險等問題的分析和闡述方面，而且有關(guān)風(fēng)險的研究也只是從定性的角度進行了探析，鮮有文獻針對民營銀行風(fēng)險預(yù)警問題進行定性與定量相結(jié)合研究。
　　本文以我國民營銀行風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系為研究對象。首先，探析了民營銀行的功能定位、風(fēng)險特征及成因；其次，借助戰(zhàn)略分析工具——平衡計分卡，在其框架下從顧客、財務(wù)、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長、外部環(huán)境等五個財務(wù)與非財務(wù)層面，結(jié)合EVA相關(guān)價值指標(biāo)

4、，建立基本涵蓋民營銀行風(fēng)險產(chǎn)生全過程的各層次指標(biāo)，多維度構(gòu)建民營銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)；再次，選取有效樣本數(shù)據(jù)對前文所構(gòu)建的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系進行了實效性檢驗；最后，通過檢驗結(jié)果與實證研究對象實際綜合風(fēng)險狀況的對比分析，判斷預(yù)警體系設(shè)計的合理性和有效性。本文以探索構(gòu)建適應(yīng)民營銀行風(fēng)險實際的預(yù)警指標(biāo)體系及其檢驗工具與方法為研究目標(biāo)，以期民營銀行能夠?qū)\營中可能產(chǎn)生的風(fēng)險給予足夠的關(guān)注，不斷完善風(fēng)險管理機制；同時研究內(nèi)容也能為監(jiān)管機構(gòu)、投資者及時關(guān)