我國銀行風險早期預(yù)警系統(tǒng)實證研究.pdf

1、廈門大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人呈交的學位論文是本人在導師指導下，獨立完成的研究成果。本人在論文寫作中參考其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究成果，均在文中以適當方式明確標明，并符合法律規(guī)范和《廈門大學研究生學術(shù)活動規(guī)范(試行)》。另外，該學位論文為()課題(組)的研究成果，獲得()課題(組)經(jīng)費或驗室。的資助，在()實驗室完成。(請在以上括號內(nèi)填寫課題或課題組負責人或?qū)嶒炇颐Q，未有此項聲明內(nèi)容的，可以不作特別聲明。)聲明人(簽名)：沙f，年(

2、p月達ElR3’、J摘要摘要2008年，肇始于美國的次貸危機，使全球深陷一場百年一遇的金融風暴和經(jīng)濟衰退。監(jiān)管當局認識到，宏觀金融風險實質(zhì)上是微觀金融風險不斷積聚并最終爆發(fā)的結(jié)果，要從根本上防范和控制宏觀金融風險，必須重視微觀風險的預(yù)警與防范。如何建立科學有效的銀行風險早期預(yù)警系統(tǒng)，識別和預(yù)警銀行風險，從而指導銀行監(jiān)管當局合理配置監(jiān)管資源，及時采取措施防范和化解風險，盡可能減少風險造成的損失，是銀行監(jiān)管領(lǐng)域的一個重要研究課題，對于完善銀

3、行監(jiān)管機制具有重大的理論意義和現(xiàn)實意義。近年來，國內(nèi)外學者和銀行界對銀行風險的綜合評價和預(yù)警方法作了很多研究和實踐，如Z評分多變量判別分析模型、Lo西t邏輯回歸模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等理論研究，以及CAMEL評級、SCOR模型、SEER預(yù)測模型、RATE評級系統(tǒng)、SABBA模型等歐美國家的銀行監(jiān)管實踐工具。這些方法具有一定的應(yīng)用價值，但不能簡單地直接應(yīng)用到我國的監(jiān)管部門。主要原因一是各國的經(jīng)濟、金融發(fā)展水平不同，銀行體系的發(fā)展模式不同，對銀

4、行的監(jiān)管方式也不同；二是部分方法的數(shù)學過程過于復雜化、抽象化，實際運用效果較差；三是部分模型評估效果只能維持相對較短的時間，并不具有預(yù)見性和前瞻性。在借鑒國內(nèi)外關(guān)于銀行風險預(yù)警模型的研究基礎(chǔ)上，本文首先對銀行風險早期預(yù)警的目標予以明確；接著構(gòu)建了銀行風險早期預(yù)警模型的指標體系，提出用監(jiān)管部門對銀行的年度CAMEL評級結(jié)果作為劃分銀行風險程度的標準，從而建立“穩(wěn)健銀行“和“高風險銀行”兩組樣本銀行；然后采用KS檢驗對樣本銀行的風險指標是否