中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警模型及應(yīng)用研究.pdf

1、金融市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變?cè)诿绹?guó)的金融危機(jī)中表現(xiàn)得淋漓盡致，次貸風(fēng)暴讓我們認(rèn)識(shí)到，遵照銀行的審慎經(jīng)營(yíng)原則，努力建立并且完善銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，從而提高銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，是商業(yè)銀行健康生存與良好發(fā)展的核心能力之一。
　　 本文旨在為中國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)作出早期預(yù)警，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提早作出防范，為中國(guó)銀行的監(jiān)管人員提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法依據(jù)和對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范決策支持。首先文章研究了國(guó)內(nèi)外銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警的現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)外相關(guān)模型的學(xué)習(xí)為構(gòu)建中國(guó)銀行這一單體銀行的

2、風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警提供了理論基礎(chǔ)。其次，在現(xiàn)有預(yù)警方法的基礎(chǔ)上，引入了指標(biāo)分層設(shè)計(jì)選取的思想，對(duì)早期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行中長(zhǎng)期和短期分類(lèi)預(yù)警，在中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)中，改進(jìn)了百分位排序法，本文根據(jù)中國(guó)銀行的現(xiàn)狀，提出了針對(duì)中國(guó)銀行同一指標(biāo)不同時(shí)點(diǎn)的百分位排序法，結(jié)合擴(kuò)散指數(shù)法，更有效的識(shí)別早期風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)源的存在和發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)中長(zhǎng)期和短期風(fēng)險(xiǎn)的方法進(jìn)行了深入分析，模型中給出了貢獻(xiàn)度的計(jì)算公式，延伸了方法的深度。利用各種預(yù)警方法相結(jié)合的辦法構(gòu)建了中國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警